Сравнение MSEX с FRT
MSEX (Middlesex Water Company) and FRT (Federal Realty Investment Trust) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while FRT operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MSEX returned 4.97%/yr vs 1.31%/yr for FRT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и FRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 23.82%. За последние 10 лет акции MSEX превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 4.97% против 1.31% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
FRT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 23.82%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение доходности по годам MSEX и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 23.82% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Correlation
The correlation between MSEX and FRT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between MSEX and FRT shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$3.22
FRT:
$5.87
MSEX:
16.34
FRT:
20.81
MSEX:
2.68
FRT:
1.26
MSEX:
3.61
FRT:
8.04
MSEX:
$199.11M
FRT:
$1.31B
MSEX:
$66.33M
FRT:
$703.03M
MSEX:
$86.27M
FRT:
$1.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. FRT — Ранг доходности на риск
MSEX
FRT
Сравнение MSEX c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.68 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 11.42 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.91 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.18 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.04 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и FRT
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и FRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -57.42% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -6.96% | -14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -27.38% | -17.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -34.99% | -25.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -56.47% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -0.38% | -51.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -11.78% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 2.85% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и FRT
Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.11% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 11.81% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 17.08% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 23.34% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 29.44% | +2.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и FRT
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FRT в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.68% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и FRT
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and FRT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSEX has higher volatility (5.32%) compared to FRT (4.11%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs FRT's -57.42%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и FRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор