PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEX с CWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSEX с CWT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSEX (Middlesex Water Company) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, MSEX returned 4.97%/yr vs 5.60%/yr for CWT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSEX и CWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Middlesex Water Company (MSEX) и California Water Service Group (CWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSEX показывает доходность 5.78%, а CWT немного ниже – 5.76%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям CWT по среднегодовой доходности: 4.97% против 5.60% соответственно.

MSEX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.77%
С начала года
5.78%
6 месяцев
4.49%
1 год
-3.59%
3 года*
-12.32%
5 лет*
-7.76%
10 лет*
4.97%

CWT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.63%
С начала года
5.76%
6 месяцев
5.10%
1 год
1.75%
3 года*
-4.79%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEX и CWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEX
Middlesex Water Company		5.78%-1.65%-18.00%-15.19%-33.75%68.50%15.78%21.12%36.54%-4.92%
CWT
California Water Service Group		5.76%-1.81%-10.64%-12.83%-14.13%35.05%6.68%9.85%7.06%36.39%

Correlation

The correlation between MSEX and CWT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.38

Over the past year, MSEX and CWT have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

MSEX:

$3.22

CWT:

$1.99

Коэффициент P/E

MSEX:

16.34

CWT:

22.65

Коэффициент PEG

MSEX:

2.68

CWT:

0.55

Коэффициент P/S

MSEX:

3.61

CWT:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

MSEX:

$199.11M

CWT:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSEX:

$66.33M

CWT:

$366.63M

EBITDA (12 мес.)

MSEX:

$86.27M

CWT:

$329.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Middlesex Water Company

California Water Service Group

Часто сравнивают с MSEX:
MSEX с GWRSMSEX с MOMSEX с MSCIMSEX с VOOMSEX с FIWMSEX с AWRMSEX с SPY
Часто сравнивают с CWT:
CWT с AWRCWT с AWKCWT с YORWCWT с GWRSCWT с SOCWT с SPYCWT с XLI

Доходность на риск

MSEX vs. CWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEX
Ранг доходности на риск MSEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CWT
Ранг доходности на риск CWT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEX c CWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEXCWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.07

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.26

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.12

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

0.23

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEX vs. CWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CWT равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEX и CWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEXCWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.07

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.20

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MSEX и CWT

Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и CWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEXCWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-38.21%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-14.59%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.52%

-24.13%

-20.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.51%

-38.21%

-22.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.51%

-38.21%

-22.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.07%

-30.55%

-21.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-11.70%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.07%

7.70%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEX и CWT

Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 5.32%, в то время как у California Water Service Group (CWT) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEXCWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

7.12%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.12%

19.03%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.28%

24.16%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.16%

24.29%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

27.73%

+4.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEX и CWT

Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности CWT в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWT
California Water Service Group		2.81%2.86%2.47%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%
MSEX
Middlesex Water Company		2.70%2.74%2.50%1.92%1.50%1.16%1.44%1.54%1.71%2.15%1.88%2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSEX и CWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
48.71M
214.57M
(MSEX) Общая выручка
(CWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSEX и CWT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Middlesex Water Company и California Water Service Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
MSEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CWT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

CWT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

MSEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

CWT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

MSEX and CWT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWT has higher volatility (7.12%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs CWT's -38.21%.

CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEX и CWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор