Сравнение MSEX с CL
MSEX (Middlesex Water Company) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSEX returned 5.14%/yr vs 4.55%/yr for CL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 18.45%. За последние 10 лет акции MSEX превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 5.14% против 4.55% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 9.09%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- 5.14%
- Всё время*
- 10.55%
CL
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.55%
- Всё время*
- 10.30%
Сравнение доходности по годам MSEX и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 14.16% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
CL Colgate-Palmolive Company | 18.45% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between MSEX and CL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.19 |
The correlation between MSEX and CL shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$1.06B
CL:
$73.56B
MSEX:
$3.60
CL:
$2.59
MSEX:
15.76
CL:
35.53
MSEX:
2.58
CL:
9.18
MSEX:
3.48
CL:
3.57
MSEX:
$199.11M
CL:
$20.80B
MSEX:
$66.33M
CL:
$12.49B
MSEX:
$86.27M
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. CL — Ранг доходности на риск
MSEX
CL
Сравнение MSEX c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSEX | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSEX и CL
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, примерно равная максимальной просадке CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -58.91% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -16.97% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -29.05% | -15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -29.05% | -31.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -29.05% | -31.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -11.42% | -36.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -11.24% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 9.45% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и CL
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 6.65%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 7.69% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 17.58% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 22.48% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 19.05% | +11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 19.86% | +12.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и CL
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности CL в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.28% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.50% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и CL
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and CL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.69%) compared to MSEX (6.65%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор