PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSEX с CINF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSEX с CINF

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MSEX (Middlesex Water Company) and CINF (Cincinnati Financial Corporation) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MSEX returned 5.14%/yr vs 12.12%/yr for CINF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSEX и CINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Middlesex Water Company (MSEX) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSEX показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у CINF с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям CINF по среднегодовой доходности: 5.14% против 12.12% соответственно.

MSEX

1 день
-1.13%
1 месяц
9.09%
6 месяцев
5.69%
С начала года
14.16%
1 год
7.56%
3 года*
-10.05%
5 лет*
-8.05%
10 лет*
5.14%
Всё время*
10.55%

CINF

1 день
-0.24%
1 месяц
6.58%
6 месяцев
12.51%
С начала года
11.73%
1 год
22.37%
3 года*
23.73%
5 лет*
11.66%
10 лет*
12.12%
Всё время*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEX и CINF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEX
Middlesex Water Company		14.16%-1.65%-18.00%-15.19%-33.75%68.50%15.78%21.12%36.54%-4.92%
CINF
Cincinnati Financial Corporation		11.73%16.27%42.48%4.00%-7.89%33.28%-14.15%38.87%6.25%2.34%

Correlation

The correlation between MSEX and CINF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSEX:

$1.06B

CINF:

$27.90B

EPS

MSEX:

$3.60

CINF:

$26.21

Коэффициент P/E

MSEX:

15.76

CINF:

6.88

Коэффициент PEG

MSEX:

2.58

CINF:

0.20

Коэффициент P/S

MSEX:

3.48

CINF:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

MSEX:

$199.11M

CINF:

$12.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSEX:

$66.33M

CINF:

$5.39B

EBITDA (12 мес.)

MSEX:

$86.27M

CINF:

$3.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Middlesex Water Company

Cincinnati Financial Corporation

Часто сравнивают с MSEX:
MSEX с GWRSMSEX с MOMSEX с MSCIMSEX с VOOMSEX с FIWMSEX с AWRMSEX с NWN
Часто сравнивают с CINF:
CINF с CBCINF с VOOCINF с ERIECINF с JRSCINF с MKLCINF с BRK-BCINF с SPY

Доходность на риск

MSEX vs. CINF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEX
Ранг доходности на риск MSEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CINF
Ранг доходности на риск CINF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEX c CINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSEXCINFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.05

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
1.53

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

2.15

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

5.31

-4.68

MSEX vs. CINF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа CINF равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEX и CINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSEX и CINF

Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, примерно равная максимальной просадке CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и CINF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEXCINFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-59.64%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-10.46%

-10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.52%

-20.03%

-24.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.51%

-35.77%

-24.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.51%

-58.12%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.27%

-6.08%

-42.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-12.17%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.08%

4.23%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEX и CINF

Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 6.65%, в то время как у Cincinnati Financial Corporation (CINF) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEXCINFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

10.30%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

16.64%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

21.38%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.41%

25.78%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.31%

28.94%

+3.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEX и CINF

Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности CINF в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.03%2.13%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%
MSEX
Middlesex Water Company		2.50%2.74%2.50%1.92%1.50%1.16%1.44%1.54%1.71%2.15%1.88%2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSEX и CINF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
48.71M
2.86B
(MSEX) Общая выручка
(CINF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSEX и CINF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Middlesex Water Company и Cincinnati Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
MSEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CINF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

CINF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MSEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

CINF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

MSEX and CINF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CINF has higher volatility (10.30%) compared to MSEX (6.65%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs CINF's -59.64%.

CINF currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEX и CINF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор