PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CINF с JRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CINF с JRS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CINF или JRS.

Корреляция

Корреляция между CINF и JRS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CINF и JRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
760.34%
355.99%
CINF
JRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CINF:

0.57

JRS:

0.71

Коэф-т Сортино

CINF:

0.90

JRS:

1.05

Коэф-т Омега

CINF:

1.13

JRS:

1.15

Коэф-т Кальмара

CINF:

0.73

JRS:

0.50

Коэф-т Мартина

CINF:

1.92

JRS:

2.11

Индекс Язвы

CINF:

7.66%

JRS:

7.52%

Дневная вол-ть

CINF:

25.88%

JRS:

22.45%

Макс. просадка

CINF:

-59.64%

JRS:

-87.88%

Текущая просадка

CINF:

-14.49%

JRS:

-19.82%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, CINF показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у JRS с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции CINF превзошли акции JRS по среднегодовой доходности: 13.18% против 4.51% соответственно.

CINF

С начала года

-5.24%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-0.93%

1 год

15.70%

5 лет

14.53%

10 лет

13.18%

JRS

С начала года

-8.31%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-10.43%

1 год

14.32%

5 лет

11.45%

10 лет

4.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CINF и JRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CINF
Ранг риск-скорректированной доходности CINF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CINF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
JRS
Ранг риск-скорректированной доходности JRS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JRS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CINF c JRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CINF, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CINF: 0.57
JRS: 0.71
Коэффициент Сортино CINF, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CINF: 0.90
JRS: 1.05
Коэффициент Омега CINF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CINF: 1.13
JRS: 1.15
Коэффициент Кальмара CINF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CINF: 0.73
JRS: 0.50
Коэффициент Мартина CINF, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CINF: 1.92
JRS: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа CINF на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRS равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CINF и JRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.71
CINF
JRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CINF и JRS

Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности JRS в 8.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.44%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%3.40%
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		8.77%7.88%8.70%11.06%5.93%9.00%7.16%9.99%8.88%9.10%9.04%7.83%

Просадки

Сравнение просадок CINF и JRS

Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки JRS в -87.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и JRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.49%
-19.82%
CINF
JRS

Волатильность

Сравнение волатильности CINF и JRS

Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) имеют волатильность 13.86% и 14.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
14.48%
CINF
JRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CINF и JRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Nuveen Real Estate Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию