PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CINF с JRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CINF с JRS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CINF (Cincinnati Financial Corporation) and JRS (Nuveen Real Estate Income Fund) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CINF in Insurance - Property & Casualty, JRS in Asset Management. Over the past 10 years, CINF returned 11.69%/yr vs 5.59%/yr for JRS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CINF и JRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CINF показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у JRS с доходностью 10.12%. За последние 10 лет акции CINF превзошли акции JRS по среднегодовой доходности: 11.69% против 5.59% соответственно.

CINF

1 день
1.67%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.34%
1 год
9.74%
3 года*
19.90%
5 лет*
7.92%
10 лет*
11.69%

JRS

1 день
1.60%
1 месяц
1.54%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.84%
1 год
13.40%
3 года*
13.85%
5 лет*
2.58%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CINF и JRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CINF
Cincinnati Financial Corporation		-1.05%16.27%42.48%4.00%-7.89%33.28%-14.15%38.87%6.25%2.34%
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		10.12%-3.38%19.74%13.42%-35.61%62.86%-12.66%34.92%-18.07%14.38%

Correlation

The correlation between CINF and JRS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2001 г.

0.38

Фундаментальные показатели

EPS

CINF:

$23.30

JRS:

$0.73

Коэффициент P/E

CINF:

6.90

JRS:

11.35

Коэффициент PEG

CINF:

0.20

JRS:

0.34

Коэффициент P/S

CINF:

1.47

JRS:

6.10

Общая выручка (12 мес.)

CINF:

$12.92B

JRS:

$39.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

CINF:

$5.39B

JRS:

$34.33M

EBITDA (12 мес.)

CINF:

$3.27B

JRS:

$39.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cincinnati Financial Corporation

Nuveen Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с CINF:
CINF с CBCINF с VOOCINF с ERIECINF с MKLCINF с BRK-BCINF с SPYCINF с ABBV
Часто сравнивают с JRS:
JRS с INSWJRS с DNPJRS с JNKJRS с VNQIJRS с JEPIJRS с SCHGJRS с STAG

Доходность на риск

CINF vs. JRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CINF
Ранг доходности на риск CINF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JRS
Ранг доходности на риск JRS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CINF c JRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CINFJRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.95

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.45

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

1.21

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

3.93

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CINF vs. JRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CINF на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа JRS равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CINF и JRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CINFJRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.95

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.23

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CINF и JRS

Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки JRS в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и JRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CINFJRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-87.80%

+28.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-11.10%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.03%

-25.33%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-45.57%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.12%

-54.64%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-6.96%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-19.07%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.42%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CINF и JRS

Cincinnati Financial Corporation (CINF) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что CINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CINFJRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.35%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

10.92%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

14.22%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

21.90%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

24.30%

+4.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CINF и JRS

Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности JRS в 8.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.21%2.13%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		8.24%8.88%7.88%8.70%11.06%5.93%9.00%7.16%9.99%8.88%9.10%9.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CINF и JRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Nuveen Real Estate Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
2.86B
11.14M
(CINF) Общая выручка
(JRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CINF и JRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cincinnati Financial Corporation и Nuveen Real Estate Income Fund.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
86.1%
Активы портфеля
CINF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Estate Income Fund сообщила о валовой прибыли в 9.59M при выручке в 11.14M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

CINF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

JRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Estate Income Fund сообщила об операционной прибыли в 8.66M при выручке в 11.14M, что соответствует операционной рентабельности 77.7%.

CINF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

JRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Estate Income Fund сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 11.14M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.

Часто задаваемые вопросы

CINF and JRS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CINF has higher volatility (4.73%) compared to JRS (4.35%). In terms of maximum drawdown, CINF dropped -59.64% vs JRS's -87.80%.

JRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CINF и JRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор