PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CINF с MKL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CINF с MKL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Markel Corporation (MKL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CINF или MKL.

Корреляция

Корреляция между CINF и MKL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CINF и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,576.19%
8,214.53%
CINF
MKL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CINF:

0.57

MKL:

0.94

Коэф-т Сортино

CINF:

0.90

MKL:

1.60

Коэф-т Омега

CINF:

1.13

MKL:

1.21

Коэф-т Кальмара

CINF:

0.73

MKL:

1.24

Коэф-т Мартина

CINF:

1.92

MKL:

3.52

Индекс Язвы

CINF:

7.66%

MKL:

6.51%

Дневная вол-ть

CINF:

25.88%

MKL:

24.50%

Макс. просадка

CINF:

-59.64%

MKL:

-61.32%

Текущая просадка

CINF:

-14.49%

MKL:

-12.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CINF:

$20.99B

MKL:

$22.84B

EPS

CINF:

$14.65

MKL:

$200.69

Коэффициент P/E

CINF:

9.15

MKL:

8.95

Коэффициент PEG

CINF:

-158.72

MKL:

4.43

Коэффициент P/S

CINF:

1.85

MKL:

1.37

Коэффициент P/B

CINF:

1.51

MKL:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

CINF:

$8.40B

MKL:

$12.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CINF:

$8.40B

MKL:

$12.15B

EBITDA (12 мес.)

CINF:

$2.04B

MKL:

$2.55B

Доходность по периодам

С начала года, CINF показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции CINF превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 13.18% против 9.21% соответственно.

CINF

С начала года

-5.24%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-0.93%

1 год

15.70%

5 лет

14.53%

10 лет

13.18%

MKL

С начала года

4.76%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

14.59%

1 год

23.66%

5 лет

15.56%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CINF и MKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CINF
Ранг риск-скорректированной доходности CINF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CINF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
MKL
Ранг риск-скорректированной доходности MKL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CINF c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CINF, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CINF: 0.57
MKL: 0.94
Коэффициент Сортино CINF, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CINF: 0.90
MKL: 1.60
Коэффициент Омега CINF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CINF: 1.13
MKL: 1.21
Коэффициент Кальмара CINF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CINF: 0.73
MKL: 1.24
Коэффициент Мартина CINF, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CINF: 1.92
MKL: 3.52

Показатель коэффициента Шарпа CINF на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа MKL равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CINF и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.94
CINF
MKL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CINF и MKL

Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.44%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%3.40%
MKL
Markel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CINF и MKL

Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, примерно равная максимальной просадке MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.49%
-12.21%
CINF
MKL

Волатильность

Сравнение волатильности CINF и MKL

Cincinnati Financial Corporation (CINF) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что CINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
11.23%
CINF
MKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CINF и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию