PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CINF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CINF с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CINF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CINF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CINF
Cincinnati Financial Corporation		-2.90%16.27%42.48%4.00%-7.89%33.28%-14.15%38.87%6.25%2.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CINF показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CINF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.05% против 14.14% соответственно.

CINF

1 день
0.20%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-0.23%
1 год
9.38%
3 года*
14.92%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.05%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cincinnati Financial Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CINF:
CINF с CBCINF с ERIECINF с MKLCINF с JRSCINF с BRK-BCINF с SPYCINF с ABBV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CINF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CINF
Ранг доходности на риск CINF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CINF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CINFVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.01

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.53

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.55

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

7.31

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CINF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CINF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CINF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CINFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.01

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.83

-0.41

Корреляция

Корреляция между CINF и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CINF и VOO

Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.25%2.13%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CINF и VOO

Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CINFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-33.99%

-25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-11.98%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-24.52%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.12%

-33.99%

-24.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-5.55%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-3.72%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.55%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CINF и VOO

Cincinnati Financial Corporation (CINF) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CINFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.34%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

9.47%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

18.11%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

16.82%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

17.99%

+10.79%