PortfoliosLab logo
Сравнение CINF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CINF и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CINF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cincinnati Financial Corporation (CINF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%2,400.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,131.60%
2,135.86%
CINF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CINF:

0.57

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

CINF:

0.90

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

CINF:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CINF:

0.73

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

CINF:

1.92

SPY:

2.39

Индекс Язвы

CINF:

7.66%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

CINF:

25.88%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

CINF:

-59.64%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CINF:

-14.49%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, CINF показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции CINF превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.18% против 11.95% соответственно.


CINF

С начала года

-5.24%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-0.93%

1 год

15.70%

5 лет

14.53%

10 лет

13.18%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CINF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CINF
Ранг риск-скорректированной доходности CINF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CINF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CINF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CINF, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CINF: 0.57
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино CINF, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CINF: 0.90
SPY: 0.89
Коэффициент Омега CINF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CINF: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара CINF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CINF: 0.73
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина CINF, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CINF: 1.92
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа CINF на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CINF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.54
CINF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CINF и SPY

Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CINF
Cincinnati Financial Corporation
2.44%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%3.40%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CINF и SPY

Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.49%
-10.54%
CINF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CINF и SPY

Текущая волатильность для Cincinnati Financial Corporation (CINF) составляет 13.86%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что CINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
15.13%
CINF
SPY