PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CINF с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CINF с CB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CINF (Cincinnati Financial Corporation) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CINF returned 11.49%/yr vs 11.41%/yr for CB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CINF и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CINF показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 0.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CINF имеют среднегодовую доходность 11.49%, а акции CB немного отстают с 11.41%.

CINF

1 день
0.01%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-1.87%
1 год
6.69%
3 года*
19.23%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.49%

CB

1 день
0.15%
1 месяц
-3.80%
С начала года
0.50%
6 месяцев
6.65%
1 год
6.88%
3 года*
19.24%
5 лет*
14.29%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CINF и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CINF
Cincinnati Financial Corporation		-2.68%16.27%42.48%4.00%-7.89%33.28%-14.15%38.87%6.25%2.34%
CB
Chubb Limited		0.50%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between CINF and CB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1993 г.

0.56

The correlation between CINF and CB shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CINF:

$23.30

CB:

$28.35

Коэффициент P/E

CINF:

6.78

CB:

11.03

Коэффициент PEG

CINF:

0.20

CB:

0.77

Коэффициент P/S

CINF:

1.45

CB:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

CINF:

$12.92B

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CINF:

$5.39B

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

CINF:

$3.27B

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cincinnati Financial Corporation

Chubb Limited

Часто сравнивают с CINF:
CINF с VOOCINF с ERIECINF с MKLCINF с JRSCINF с BRK-BCINF с SPYCINF с ABBV
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CICB с LNCCB с AFGCB с EG

Доходность на риск

CINF vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CINF
Ранг доходности на риск CINF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CINF c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CINFCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.40

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.70

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.74

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.66

1.55

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CINF vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CINF на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CB равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CINF и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CINFCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CINF и CB

Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CINFCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-50.99%

-8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-9.36%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.03%

-14.35%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-19.26%

-16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.12%

-42.59%

-15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-8.49%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-10.68%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.87%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CINF и CB

Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Chubb Limited (CB) имеют волатильность 4.44% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CINFCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.57%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

12.54%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

17.33%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

20.28%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

23.65%

+5.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CINF и CB

Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности CB в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.24%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.25%2.13%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CINF и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
2.86B
1.88B
(CINF) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CINF and CB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CB has higher volatility (4.57%) compared to CINF (4.44%). In terms of maximum drawdown, CINF dropped -59.64% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CINF и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор