PortfoliosLab logo
Сравнение CINF с CB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CINF и CB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CINF и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,971.11%
5,392.02%
CINF
CB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CINF:

0.52

CB:

0.62

Коэф-т Сортино

CINF:

0.84

CB:

0.97

Коэф-т Омега

CINF:

1.12

CB:

1.13

Коэф-т Кальмара

CINF:

0.67

CB:

0.92

Коэф-т Мартина

CINF:

1.75

CB:

2.28

Индекс Язвы

CINF:

7.67%

CB:

5.78%

Дневная вол-ть

CINF:

25.90%

CB:

21.21%

Макс. просадка

CINF:

-59.64%

CB:

-64.24%

Текущая просадка

CINF:

-15.55%

CB:

-7.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CINF:

$21.19B

CB:

$111.85B

EPS

CINF:

$14.53

CB:

$20.76

Коэффициент P/E

CINF:

9.20

CB:

13.44

Коэффициент PEG

CINF:

-158.72

CB:

2.43

Коэффициент P/S

CINF:

1.87

CB:

1.99

Коэффициент P/B

CINF:

1.50

CB:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

CINF:

$8.40B

CB:

$43.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

CINF:

$8.40B

CB:

$42.97B

EBITDA (12 мес.)

CINF:

$2.04B

CB:

$9.63B

Доходность по периодам

С начала года, CINF показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции CINF превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 13.32% против 12.16% соответственно.


CINF

С начала года

-6.41%

1 месяц

-9.39%

6 месяцев

-4.24%

1 год

23.59%

5 лет

13.25%

10 лет

13.32%

CB

С начала года

1.34%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

-2.45%

1 год

15.21%

5 лет

23.40%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CINF и CB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CINF
Ранг риск-скорректированной доходности CINF, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CINF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CINF c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CINF, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CINF: 0.52
CB: 0.62
Коэффициент Сортино CINF, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CINF: 0.84
CB: 0.97
Коэффициент Омега CINF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CINF: 1.12
CB: 1.13
Коэффициент Кальмара CINF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CINF: 0.67
CB: 0.92
Коэффициент Мартина CINF, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CINF: 1.75
CB: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа CINF на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CB равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CINF и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.62
CINF
CB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CINF и CB

Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности CB в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CINF
Cincinnati Financial Corporation
2.47%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%3.40%
CB
Chubb Limited
1.30%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%

Просадки

Сравнение просадок CINF и CB

Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки CB в -64.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и CB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.55%
-7.72%
CINF
CB

Волатильность

Сравнение волатильности CINF и CB

Cincinnati Financial Corporation (CINF) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что CINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
10.56%
CINF
CB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CINF и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию