Сравнение CINF с ERIE
CINF (Cincinnati Financial Corporation) and ERIE (Erie Indemnity Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CINF in Insurance - Property & Casualty, ERIE in Insurance Brokers. Over the past 10 years, CINF returned 11.80%/yr vs 12.13%/yr for ERIE. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CINF и ERIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CINF показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у ERIE с доходностью -11.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CINF имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции ERIE немного впереди с 12.13%.
CINF
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.22%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 10.10%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 12.06%
ERIE
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- -11.42%
- С начала года
- -11.04%
- 1 год
- -28.23%
- 3 года*
- -1.34%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 8.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $157.46M | $170.38M | $146.25M | |
| $74.20M | $72.64M | $55.85M |
Сравнение доходности по годам CINF и ERIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 10.10% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
ERIE Erie Indemnity Company | -11.04% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
Correlation
The correlation between CINF and ERIE is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1995 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
CINF:
$27.29B
ERIE:
$11.58B
CINF:
$28.19
ERIE:
$14.60
CINF:
6.31
ERIE:
17.18
CINF:
0.19
ERIE:
0.89
CINF:
1.50
ERIE:
2.41
CINF:
$13.95B
ERIE:
$4.12B
CINF:
$4.91B
ERIE:
$329.90M
CINF:
$2.73B
ERIE:
$767.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINF vs. ERIE — Ранг доходности на риск
CINF
ERIE
Сравнение CINF c ERIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Erie Indemnity Company (ERIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CINF | ERIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.88 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.66 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | -1.04 | +5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CINF и ERIE
Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки ERIE в -78.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и ERIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINF | ERIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -78.28% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -42.97% | +32.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -60.87% | +40.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.77% | -60.87% | +25.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.12% | -60.87% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -52.37% | +44.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -33.67% | +21.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 27.21% | -22.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINF и ERIE
Текущая волатильность для Cincinnati Financial Corporation (CINF) составляет 9.76%, в то время как у Erie Indemnity Company (ERIE) волатильность равна 20.46%. Это указывает на то, что CINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINF | ERIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 20.46% | -10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 31.41% | -14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 36.93% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 30.93% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 29.99% | -1.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINF и ERIE
Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности ERIE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.04% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
ERIE Erie Indemnity Company | 2.29% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINF и ERIE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Erie Indemnity Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINF и ERIE
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в -146.90M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в -13.5%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.27B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 204.89M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 4.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 180.29M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
CINF and ERIE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERIE has higher volatility (20.46%) compared to CINF (9.76%). In terms of maximum drawdown, CINF dropped -59.64% vs ERIE's -78.28%.
CINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CINF и ERIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор