Сравнение MSEX с CBSH
MSEX (Middlesex Water Company) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, MSEX returned 5.14%/yr vs 9.19%/yr for CBSH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSEX показывает доходность 14.16%, а CBSH немного ниже – 13.50%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 5.14% против 9.19% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 9.09%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- 5.14%
- Всё время*
- 10.55%
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам MSEX и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 14.16% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between MSEX and CBSH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MSEX:
$1.06B
CBSH:
$8.57B
MSEX:
$3.60
CBSH:
$4.17
MSEX:
15.76
CBSH:
14.11
MSEX:
2.58
CBSH:
5.67
MSEX:
3.48
CBSH:
3.80
MSEX:
$199.11M
CBSH:
$2.17B
MSEX:
$66.33M
CBSH:
$1.74B
MSEX:
$86.27M
CBSH:
$831.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. CBSH — Ранг доходности на риск
MSEX
CBSH
Сравнение MSEX c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSEX | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.12 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -0.21 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSEX и CBSH
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -44.70% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -21.29% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -27.63% | -16.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -38.02% | -22.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -38.23% | -22.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -9.95% | -38.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -9.24% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 12.92% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и CBSH
Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 4.92% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 13.80% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 20.76% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 24.08% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 26.39% | +5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и CBSH
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности CBSH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.50% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и CBSH
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and CBSH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSEX has higher volatility (6.65%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs CBSH's -44.70%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор