PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSEX с BDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSEX с BDX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MSEX (Middlesex Water Company) and BDX (Becton, Dickinson and Company) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, MSEX returned 5.14%/yr vs 3.08%/yr for BDX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSEX и BDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Middlesex Water Company (MSEX) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSEX показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у BDX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции MSEX превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 5.14% против 3.08% соответственно.

MSEX

1 день
-1.13%
1 месяц
9.09%
6 месяцев
5.69%
С начала года
14.16%
1 год
7.56%
3 года*
-10.05%
5 лет*
-8.05%
10 лет*
5.14%
Всё время*
10.55%

BDX

1 день
-2.33%
1 месяц
7.29%
6 месяцев
-3.84%
С начала года
2.62%
1 год
12.56%
3 года*
-7.67%
5 лет*
-2.26%
10 лет*
3.08%
Всё время*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEX и BDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEX
Middlesex Water Company		14.16%-1.65%-18.00%-15.19%-33.75%68.50%15.78%21.12%36.54%-4.92%
BDX
Becton, Dickinson and Company		2.62%-12.61%-5.38%-2.67%5.08%1.88%-6.75%22.20%6.61%31.24%

Correlation

The correlation between MSEX and BDX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.18

The correlation between MSEX and BDX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSEX:

$1.06B

BDX:

$55.97B

EPS

MSEX:

$3.60

BDX:

$4.00

Коэффициент P/E

MSEX:

15.76

BDX:

38.59

Коэффициент P/S

MSEX:

3.48

BDX:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

MSEX:

$199.11M

BDX:

$21.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSEX:

$66.33M

BDX:

$9.93B

EBITDA (12 мес.)

MSEX:

$86.27M

BDX:

$4.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Middlesex Water Company

Becton, Dickinson and Company

Часто сравнивают с MSEX:
MSEX с GWRSMSEX с MOMSEX с MSCIMSEX с VOOMSEX с FIWMSEX с AWRMSEX с NWN
Часто сравнивают с BDX:
BDX с ^SP500TRBDX с BSXBDX с SYKBDX с ABTBDX с DHRBDX с VTIBDX с ADP

Доходность на риск

MSEX vs. BDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEX
Ранг доходности на риск MSEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BDX
Ранг доходности на риск BDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEX c BDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSEXBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.47

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
0.97

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

0.55

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

1.12

-0.50

MSEX vs. BDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа BDX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEX и BDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSEX и BDX

Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и BDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEXBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-51.17%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-23.08%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.52%

-40.06%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.51%

-40.06%

-20.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.51%

-40.06%

-20.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.27%

-26.49%

-21.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-11.62%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.08%

11.20%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEX и BDX

Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 6.65%, в то время как у Becton, Dickinson and Company (BDX) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEXBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

10.14%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

19.86%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

26.77%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.41%

23.74%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.31%

23.76%

+8.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEX и BDX

Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности BDX в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDX
Becton, Dickinson and Company		2.42%2.15%1.71%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%
MSEX
Middlesex Water Company		2.50%2.74%2.50%1.92%1.50%1.16%1.44%1.54%1.71%2.15%1.88%2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSEX и BDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
48.71M
4.71B
(MSEX) Общая выручка
(BDX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSEX и BDX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Middlesex Water Company и Becton, Dickinson and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
45.7%
Активы портфеля
MSEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

MSEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

BDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

MSEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

BDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.

Часто задаваемые вопросы

MSEX and BDX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDX has higher volatility (10.14%) compared to MSEX (6.65%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs BDX's -51.17%.

BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEX и BDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор