Сравнение MSEX с ABM
MSEX (Middlesex Water Company) and ABM (ABM Industries Incorporated) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while ABM operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, MSEX returned 4.97%/yr vs 3.34%/yr for ABM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и ABM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у ABM с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции MSEX превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 4.97% против 3.34% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение доходности по годам MSEX и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Correlation
The correlation between MSEX and ABM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MSEX:
$3.22
ABM:
$2.59
MSEX:
16.34
ABM:
16.37
MSEX:
2.68
ABM:
0.50
MSEX:
3.61
ABM:
0.29
MSEX:
$199.11M
ABM:
$9.05B
MSEX:
$66.33M
ABM:
$1.04B
MSEX:
$86.27M
ABM:
$398.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. ABM — Ранг доходности на риск
MSEX
ABM
Сравнение MSEX c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.28 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.55 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.24 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.02 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.10 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.29 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и ABM
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, примерно равная максимальной просадке ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и ABM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -59.64% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -23.78% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -34.37% | -10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -34.37% | -26.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -52.00% | -8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -24.96% | -27.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -14.82% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 12.19% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и ABM
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 5.32%, в то время как у ABM Industries Incorporated (ABM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 9.24% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 22.35% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 27.65% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 30.96% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 33.80% | -1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и ABM
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности ABM в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и ABM
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and ABM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs ABM's -59.64%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и ABM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор