PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABM с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABM с EME

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABM Industries Incorporated (ABM) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABM или EME.

Корреляция

Корреляция между ABM и EME составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ABM и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABM Industries Incorporated (ABM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,221.97%
18,843.48%
ABM
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABM:

0.35

EME:

0.51

Коэф-т Сортино

ABM:

0.65

EME:

0.88

Коэф-т Омега

ABM:

1.09

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

ABM:

0.38

EME:

0.60

Коэф-т Мартина

ABM:

1.09

EME:

1.55

Индекс Язвы

ABM:

9.51%

EME:

13.97%

Дневная вол-ть

ABM:

29.83%

EME:

42.60%

Макс. просадка

ABM:

-59.61%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

ABM:

-16.70%

EME:

-23.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABM:

$3.01B

EME:

$18.05B

EPS

ABM:

$1.27

EME:

$21.51

Коэффициент P/E

ABM:

38.04

EME:

18.62

Коэффициент PEG

ABM:

4.45

EME:

1.32

Коэффициент P/S

ABM:

0.36

EME:

1.24

Коэффициент P/B

ABM:

1.69

EME:

5.89

Общая выручка (12 мес.)

ABM:

$8.40B

EME:

$11.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABM:

$4.80B

EME:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

ABM:

$298.80M

EME:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, ABM показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у EME с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 6.20% против 24.83% соответственно.

ABM

С начала года

-4.60%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

-7.44%

1 год

11.12%

5 лет

10.99%

10 лет

6.20%

EME

С начала года

-9.51%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-4.17%

1 год

17.71%

5 лет

46.17%

10 лет

24.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABM и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABM
Ранг риск-скорректированной доходности ABM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABM c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ABM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABM: 0.35
EME: 0.51
Коэффициент Сортино ABM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABM: 0.65
EME: 0.88
Коэффициент Омега ABM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABM: 1.09
EME: 1.13
Коэффициент Кальмара ABM, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABM: 0.38
EME: 0.60
Коэффициент Мартина ABM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABM: 1.09
EME: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа ABM на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABM и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.51
ABM
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABM и EME

Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности EME в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABM
ABM Industries Incorporated		2.03%1.76%1.96%1.76%1.86%1.47%2.40%2.18%1.80%1.62%1.69%2.18%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.24%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок ABM и EME

Максимальная просадка ABM за все время составила -59.61%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.70%
-23.41%
ABM
EME

Волатильность

Сравнение волатильности ABM и EME

Текущая волатильность для ABM Industries Incorporated (ABM) составляет 13.30%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что ABM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.30%
17.64%
ABM
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABM и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию