PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABM с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABM и EME составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ABM с EME

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABM Industries Incorporated (ABM) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABM или EME.

Доходность

Сравнение доходности ABM и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABM Industries Incorporated (ABM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABM:

0.51

EME:

0.46

Коэф-т Сортино

ABM:

0.85

EME:

0.85

Коэф-т Омега

ABM:

1.13

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

ABM:

0.56

EME:

0.56

Коэф-т Мартина

ABM:

1.50

EME:

1.36

Индекс Язвы

ABM:

10.23%

EME:

14.79%

Дневная вол-ть

ABM:

29.85%

EME:

42.88%

Макс. просадка

ABM:

-59.61%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

ABM:

-9.21%

EME:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABM:

$3.28B

EME:

$21.12B

EPS

ABM:

$1.27

EME:

$22.62

Коэффициент P/E

ABM:

41.46

EME:

20.86

Коэффициент PEG

ABM:

4.45

EME:

1.32

Коэффициент P/S

ABM:

0.39

EME:

1.41

Коэффициент P/B

ABM:

1.83

EME:

7.16

Общая выручка (12 мес.)

ABM:

$6.39B

EME:

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABM:

$2.69B

EME:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

ABM:

$218.20M

EME:

$1.56B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABM показывает доходность 3.97%, а EME немного выше – 4.08%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 7.06% против 26.73% соответственно.

ABM

С начала года

3.97%

1 месяц

7.47%

6 месяцев

-6.93%

1 год

13.57%

3 года

4.94%

5 лет

13.52%

10 лет

7.06%

EME

С начала года

4.08%

1 месяц

14.38%

6 месяцев

-7.39%

1 год

21.70%

3 года

65.26%

5 лет

49.91%

10 лет

26.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABM Industries Incorporated

EMCOR Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABM и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABM
Ранг риск-скорректированной доходности ABM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABM c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABM на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EME равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABM и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABM и EME

Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности EME в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABM
ABM Industries Incorporated		1.86%1.76%1.96%1.76%1.86%1.47%2.40%2.18%1.80%1.62%1.69%2.18%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.21%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок ABM и EME

Максимальная просадка ABM за все время составила -59.61%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и EME.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ABM и EME

Текущая волатильность для ABM Industries Incorporated (ABM) составляет 5.17%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что ABM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABM и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.11B
3.87B
(ABM) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABM и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ABM Industries Incorporated и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
11.7%
18.7%
(ABM) Валовая рентабельность
(EME) Валовая рентабельность
ABM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 246.50M при выручке в 2.11B, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

ABM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 77.60M при выручке в 2.11B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

ABM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.60M при выручке в 2.11B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.