Сравнение ABM с EME
ABM (ABM Industries Incorporated) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ABM in Specialty Business Services, EME in Engineering & Construction. Over the past 10 years, ABM returned 3.43%/yr vs 33.77%/yr for EME. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 37.38%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 3.43% против 33.77% соответственно.
ABM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -9.54%
- 1 год
- -23.76%
- 3 года*
- -3.26%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- 3.43%
EME
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 37.33%
- 1 год
- 73.87%
- 3 года*
- 69.67%
- 5 лет*
- 46.30%
- 10 лет*
- 33.77%
Сравнение доходности по годам ABM и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | -6.04% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
EME EMCOR Group, Inc. | 37.38% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between ABM and EME is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | 0.40 |
The correlation between ABM and EME shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.38B
EME:
$37.82B
ABM:
$2.55
EME:
$29.65
ABM:
15.38
EME:
28.32
ABM:
0.47
EME:
0.66
ABM:
0.27
EME:
2.13
ABM:
1.38
EME:
9.78
ABM:
$8.87B
EME:
$17.75B
ABM:
$776.00M
EME:
$3.47B
ABM:
$392.60M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. EME — Ранг доходности на риск
ABM
EME
Сравнение ABM c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABM | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.35 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.95 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 7.46 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.96 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 1.40 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 1.03 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ABM и EME
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -70.56% | +10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.27% | -25.15% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -36.19% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -36.19% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -48.00% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -11.04% | -19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -15.37% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 9.94% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и EME
Текущая волатильность для ABM Industries Incorporated (ABM) составляет 6.39%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ABM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 7.27% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 25.45% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 37.97% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.83% | 33.27% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 32.94% | +0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и EME
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности EME в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.83% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и EME
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 74.70M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 38.80M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and EME have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (7.27%) compared to ABM (6.39%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор