PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABM с EME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABM с EME

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ABM (ABM Industries Incorporated) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ABM in Specialty Business Services, EME in Engineering & Construction. Over the past 10 years, ABM returned 4.29%/yr vs 33.89%/yr for EME. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABM и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABM Industries Incorporated (ABM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABM показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 38.63%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 4.29% против 33.89% соответственно.

ABM

1 день
1.50%
1 месяц
10.90%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.19%
1 год
1.49%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.86%
10 лет*
4.29%

EME

1 день
1.02%
1 месяц
-0.20%
С начала года
38.63%
6 месяцев
35.46%
1 год
69.54%
3 года*
69.42%
5 лет*
47.44%
10 лет*
33.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABM и EME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABM
ABM Industries Incorporated		6.86%-15.53%16.35%3.04%10.73%9.81%2.14%20.39%-13.05%-6.13%
EME
EMCOR Group, Inc.		38.63%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%

Correlation

The correlation between ABM and EME is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

0.40

Over the past year, the correlation between ABM and EME has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABM:

$2.63B

EME:

$38.17B

EPS

ABM:

$2.59

EME:

$29.65

Коэффициент P/E

ABM:

17.20

EME:

28.57

Коэффициент PEG

ABM:

0.53

EME:

0.67

Коэффициент P/S

ABM:

0.30

EME:

2.15

Коэффициент P/B

ABM:

1.51

EME:

9.87

Общая выручка (12 мес.)

ABM:

$9.05B

EME:

$17.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABM:

$1.04B

EME:

$3.47B

EBITDA (12 мес.)

ABM:

$398.40M

EME:

$2.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABM Industries Incorporated

EMCOR Group, Inc.

Часто сравнивают с ABM:
ABM с CTASABM с APHABM с SPYABM с XLIABM с APDABM с MOABM с WM
Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с ACMEME с QSREME с MTZEME с ACLS

Доходность на риск

ABM vs. EME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABM
Ранг доходности на риск ABM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг доходности на риск EME: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABM c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.79

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.21

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.33

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

2.78

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

6.75

-6.63

ABM vs. EME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABM на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABM и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABM и EME

Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и EME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-70.56%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.78%

-25.15%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-36.19%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-36.19%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-48.00%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.18%

-10.23%

-10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-15.36%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

10.33%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ABM и EME

Текущая волатильность для ABM Industries Incorporated (ABM) составляет 10.08%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что ABM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

11.37%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

26.44%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

38.98%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.05%

33.45%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

33.06%

+0.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABM и EME

Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности EME в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABM
ABM Industries Incorporated		2.49%2.51%1.76%1.96%1.76%1.86%1.47%2.40%2.18%1.80%1.62%1.69%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.15%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABM и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.29B
4.63B
(ABM) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABM и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ABM Industries Incorporated и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%20222023202420252026
12.1%
18.7%
Активы портфеля
ABM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

ABM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

ABM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

Часто задаваемые вопросы

ABM and EME have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EME has higher volatility (11.37%) compared to ABM (10.08%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs EME's -70.56%.

EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABM и EME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор