Сравнение ABM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABM Industries Incorporated (ABM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABM или SPY.
Основные характеристики
ABM | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.04% | 6.58% |
Дох-ть за 1 год | 8.89% | 25.57% |
Дох-ть за 3 года | -3.89% | 8.08% |
Дох-ть за 5 лет | 5.23% | 13.25% |
Дох-ть за 10 лет | 7.26% | 12.38% |
Коэф-т Шарпа | 0.27 | 2.13 |
Дневная вол-ть | 33.70% | 11.60% |
Макс. просадка | -59.61% | -55.19% |
Current Drawdown | -13.39% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между ABM и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ABM и SPY
С начала года, ABM показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.26% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и SPY
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SPY в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM Industries Incorporated | 1.98% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% | 2.18% | 2.12% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ABM и SPY
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и SPY
ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.