Сравнение ABM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABM Industries Incorporated (ABM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABM или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ABM и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABM показывает доходность 26.35%, а SPY немного ниже – 25.41%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.57% против 13.07% соответственно.
ABM
26.35%
2.38%
17.63%
38.39%
10.27%
9.57%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| ABM | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.55 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 3.00 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 12.13% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 31.62% | 12.14% |
| Макс. просадка | -59.61% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.17% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ABM и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и SPY
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 1.62% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% | 2.18% | 2.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ABM и SPY
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и SPY
ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.