Сравнение ABM с MO
ABM (ABM Industries Incorporated) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. ABM operates in Specialty Business Services (Industrials), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABM returned 4.85%/yr vs 7.36%/yr for MO. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ABM и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность 18.08%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 22.49%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 4.85% против 7.36% соответственно.
ABM
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 10.20%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 18.08%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 4.85%
- Всё время*
- 9.41%
MO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 22.49%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- 7.36%
- Всё время*
- 17.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.16M | $20.15M | $25.23M | |
| $707.67M | $591.09M | $590.74M |
Сравнение доходности по годам ABM и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 18.08% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
MO Altria Group, Inc. | 22.49% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between ABM and MO is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.20 |
The correlation between ABM and MO shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.87B
MO:
$114.27B
ABM:
$2.62
MO:
$4.76
ABM:
18.71
MO:
14.39
ABM:
0.57
MO:
0.31
ABM:
0.33
MO:
5.25
ABM:
$9.05B
MO:
$21.87B
ABM:
$1.04B
MO:
$15.52B
ABM:
$398.40M
MO:
$11.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. MO — Ранг доходности на риск
ABM
MO
Сравнение ABM c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABM | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.03 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 2.54 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABM и MO
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -65.43% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -16.40% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -16.40% | -17.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -25.83% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -53.69% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -8.65% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -11.90% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 6.66% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и MO
Текущая волатильность для ABM Industries Incorporated (ABM) составляет 7.12%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что ABM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 11.84% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 19.58% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 24.96% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 21.26% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 23.29% | +10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и MO
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности MO в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.32% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
MO Altria Group, Inc. | 6.20% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и MO
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.58B при выручке в 6.11B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.14B при выручке в 6.11B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 6.11B, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and MO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (11.84%) compared to ABM (7.12%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор