PortfoliosLab logo
Сравнение ABM с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABM и MO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ABM и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABM Industries Incorporated (ABM) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500,000.00%1,000,000.00%1,500,000.00%2,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,977.48%
2,008,865.52%
ABM
MO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABM:

0.35

MO:

2.53

Коэф-т Сортино

ABM:

0.65

MO:

3.58

Коэф-т Омега

ABM:

1.09

MO:

1.47

Коэф-т Кальмара

ABM:

0.38

MO:

4.56

Коэф-т Мартина

ABM:

1.09

MO:

10.92

Индекс Язвы

ABM:

9.51%

MO:

4.30%

Дневная вол-ть

ABM:

29.83%

MO:

18.57%

Макс. просадка

ABM:

-59.61%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

ABM:

-16.70%

MO:

-2.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABM:

$3.01B

MO:

$99.01B

EPS

ABM:

$1.27

MO:

$6.54

Коэффициент P/E

ABM:

38.04

MO:

8.98

Коэффициент PEG

ABM:

4.45

MO:

4.01

Коэффициент P/S

ABM:

0.36

MO:

4.84

Коэффициент P/B

ABM:

1.69

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

ABM:

$8.40B

MO:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABM:

$4.80B

MO:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

ABM:

$298.80M

MO:

$12.01B

Доходность по периодам

С начала года, ABM показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 6.20% против 7.99% соответственно.


ABM

С начала года

-4.60%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

-7.44%

1 год

11.12%

5 лет

10.99%

10 лет

6.20%

MO

С начала года

13.42%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

21.63%

1 год

44.69%

5 лет

17.19%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABM и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABM
Ранг риск-скорректированной доходности ABM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABM c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABM: 0.35
MO: 2.53
Коэффициент Сортино ABM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABM: 0.65
MO: 3.58
Коэффициент Омега ABM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABM: 1.09
MO: 1.47
Коэффициент Кальмара ABM, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABM: 0.38
MO: 4.56
Коэффициент Мартина ABM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABM: 1.09
MO: 10.92

Показатель коэффициента Шарпа ABM на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABM и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
2.53
ABM
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABM и MO

Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности MO в 6.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABM
ABM Industries Incorporated
2.03%1.76%1.96%1.76%1.86%1.47%2.40%2.18%1.80%1.62%1.69%2.18%
MO
Altria Group, Inc.
6.93%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок ABM и MO

Максимальная просадка ABM за все время составила -59.61%, примерно равная максимальной просадке MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.70%
-2.93%
ABM
MO

Волатильность

Сравнение волатильности ABM и MO

ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.30%
7.10%
ABM
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABM и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию