PortfoliosLab logo
Сравнение ABM с CTAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABM и CTAS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ABM и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABM Industries Incorporated (ABM) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,977.48%
85,731.96%
ABM
CTAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABM:

0.35

CTAS:

1.04

Коэф-т Сортино

ABM:

0.65

CTAS:

1.44

Коэф-т Омега

ABM:

1.09

CTAS:

1.22

Коэф-т Кальмара

ABM:

0.38

CTAS:

1.33

Коэф-т Мартина

ABM:

1.09

CTAS:

3.43

Индекс Язвы

ABM:

9.51%

CTAS:

7.61%

Дневная вол-ть

ABM:

29.83%

CTAS:

25.16%

Макс. просадка

ABM:

-59.61%

CTAS:

-65.32%

Текущая просадка

ABM:

-16.70%

CTAS:

-7.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABM:

$3.01B

CTAS:

$84.15B

EPS

ABM:

$1.27

CTAS:

$4.30

Коэффициент P/E

ABM:

38.04

CTAS:

48.47

Коэффициент PEG

ABM:

4.45

CTAS:

3.74

Коэффициент P/S

ABM:

0.36

CTAS:

8.30

Коэффициент P/B

ABM:

1.69

CTAS:

18.44

Общая выручка (12 мес.)

ABM:

$8.40B

CTAS:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABM:

$4.80B

CTAS:

$5.02B

EBITDA (12 мес.)

ABM:

$298.80M

CTAS:

$2.70B

Доходность по периодам

С начала года, ABM показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 6.20% против 27.57% соответственно.


ABM

С начала года

-4.60%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

-7.44%

1 год

11.12%

5 лет

10.99%

10 лет

6.20%

CTAS

С начала года

14.28%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

0.85%

1 год

26.27%

5 лет

34.39%

10 лет

27.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABM и CTAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABM
Ранг риск-скорректированной доходности ABM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABM c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABM: 0.35
CTAS: 1.04
Коэффициент Сортино ABM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABM: 0.65
CTAS: 1.44
Коэффициент Омега ABM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABM: 1.09
CTAS: 1.22
Коэффициент Кальмара ABM, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABM: 0.38
CTAS: 1.33
Коэффициент Мартина ABM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABM: 1.09
CTAS: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа ABM на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа CTAS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABM и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
1.04
ABM
CTAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABM и CTAS

Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности CTAS в 0.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABM
ABM Industries Incorporated
2.03%1.76%1.96%1.76%1.86%1.47%2.40%2.18%1.80%1.62%1.69%2.18%
CTAS
Cintas Corporation
0.72%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%

Просадки

Сравнение просадок ABM и CTAS

Максимальная просадка ABM за все время составила -59.61%, что меньше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.70%
-7.80%
ABM
CTAS

Волатильность

Сравнение волатильности ABM и CTAS

ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.30%
12.05%
ABM
CTAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABM и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию