PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABM с CTAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABM с CTAS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABM (ABM Industries Incorporated) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Business Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ABM returned 4.75%/yr vs 25.11%/yr for CTAS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABM и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABM Industries Incorporated (ABM) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABM показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 4.75% против 25.11% соответственно.

ABM

1 день
3.66%
1 месяц
10.24%
6 месяцев
8.46%
С начала года
16.25%
1 год
2.77%
3 года*
6.73%
5 лет*
2.87%
10 лет*
4.75%

CTAS

1 день
7.22%
1 месяц
16.72%
6 месяцев
5.99%
С начала года
10.22%
1 год
-2.72%
3 года*
18.92%
5 лет*
17.48%
10 лет*
25.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABM и CTAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABM
ABM Industries Incorporated		16.25%-15.53%16.35%3.04%10.73%9.81%2.14%20.39%-13.05%-6.13%
CTAS
Cintas Corporation		10.22%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%

Correlation

The correlation between ABM and CTAS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.36

Over the past year, ABM and CTAS have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABM:

$2.82B

CTAS:

$82.53B

EPS

ABM:

$2.59

CTAS:

$4.92

Коэффициент P/E

ABM:

18.58

CTAS:

41.94

Коэффициент PEG

ABM:

0.57

CTAS:

3.07

Коэффициент P/S

ABM:

0.33

CTAS:

7.45

Коэффициент P/B

ABM:

1.63

CTAS:

16.22

Общая выручка (12 мес.)

ABM:

$9.05B

CTAS:

$11.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABM:

$1.04B

CTAS:

$5.71B

EBITDA (12 мес.)

ABM:

$398.40M

CTAS:

$2.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABM Industries Incorporated

Cintas Corporation

Часто сравнивают с ABM:
ABM с APHABM с EMEABM с SPYABM с XLIABM с APDABM с MOABM с WM
Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с VSTSCTAS с TSCOCTAS с JCICTAS с WM

Доходность на риск

ABM vs. CTAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABM
Ранг доходности на риск ABM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABM c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABMCTASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.12

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-0.01

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.10

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

-0.16

+0.39

ABM vs. CTAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABM на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа CTAS равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABM и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABM и CTAS

Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и CTAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABMCTASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-65.32%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.78%

-27.23%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-27.68%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-27.68%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-48.38%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-8.54%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-15.05%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

16.81%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ABM и CTAS

Текущая волатильность для ABM Industries Incorporated (ABM) составляет 6.21%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что ABM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABMCTASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

11.21%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

18.89%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.66%

22.88%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.05%

22.93%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

26.90%

+6.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABM и CTAS

Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности CTAS в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABM
ABM Industries Incorporated		2.36%2.51%1.76%1.96%1.76%1.86%1.47%2.40%2.18%1.80%1.62%1.69%
CTAS
Cintas Corporation		0.87%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABM и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.29B
2.91B
(ABM) Общая выручка
(CTAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABM и CTAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ABM Industries Incorporated и Cintas Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
12.1%
51.0%
Активы портфеля
ABM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.

CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

ABM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 673.04M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

ABM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.99M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

Часто задаваемые вопросы

ABM and CTAS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTAS has higher volatility (11.21%) compared to ABM (6.21%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs CTAS's -65.32%.

ABM currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABM и CTAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор