PortfoliosLab logo
Сравнение ABM с APH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABM и APH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ABM и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABM Industries Incorporated (ABM) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABM:

0.48

APH:

0.89

Коэф-т Сортино

ABM:

0.90

APH:

1.36

Коэф-т Омега

ABM:

1.13

APH:

1.20

Коэф-т Кальмара

ABM:

0.61

APH:

1.41

Коэф-т Мартина

ABM:

1.66

APH:

3.65

Индекс Язвы

ABM:

9.97%

APH:

9.49%

Дневная вол-ть

ABM:

29.77%

APH:

38.11%

Макс. просадка

ABM:

-59.61%

APH:

-63.42%

Текущая просадка

ABM:

-11.42%

APH:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABM:

$3.20B

APH:

$102.35B

EPS

ABM:

$1.27

APH:

$2.06

Коэффициент P/E

ABM:

40.45

APH:

41.00

Коэффициент PEG

ABM:

4.45

APH:

2.04

Коэффициент P/S

ABM:

0.38

APH:

6.10

Коэффициент P/B

ABM:

1.74

APH:

9.51

Общая выручка (12 мес.)

ABM:

$6.39B

APH:

$16.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABM:

$2.69B

APH:

$5.69B

EBITDA (12 мес.)

ABM:

$218.20M

APH:

$4.26B

Доходность по периодам

С начала года, ABM показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 21.93%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 6.95% против 20.55% соответственно.


ABM

С начала года

1.44%

1 месяц

11.41%

6 месяцев

-11.42%

1 год

14.09%

5 лет

13.83%

10 лет

6.95%

APH

С начала года

21.93%

1 месяц

29.14%

6 месяцев

15.60%

1 год

33.61%

5 лет

34.24%

10 лет

20.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABM и APH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABM
Ранг риск-скорректированной доходности ABM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABM c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ABM на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа APH равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABM и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABM и APH

Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности APH в 0.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABM
ABM Industries Incorporated
1.91%1.76%1.96%1.76%1.86%1.47%2.40%2.18%1.80%1.62%1.69%2.18%
APH
Amphenol Corporation
0.72%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%

Просадки

Сравнение просадок ABM и APH

Максимальная просадка ABM за все время составила -59.61%, что меньше максимальной просадки APH в -63.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и APH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABM и APH

Текущая волатильность для ABM Industries Incorporated (ABM) составляет 6.69%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что ABM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABM и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.11B
4.81B
(ABM) Общая выручка
(APH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABM и APH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ABM Industries Incorporated и Amphenol Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
11.7%
34.2%
(ABM) Валовая рентабельность
(APH) Валовая рентабельность
ABM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 246.50M при выручке в 2.11B, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.

ABM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 77.60M при выручке в 2.11B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

ABM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.60M при выручке в 2.11B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 737.80M при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.