PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABM с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABM с XLI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABM (ABM Industries Incorporated) is a stock, while XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Over the past 10 years, ABM returned 3.62%/yr vs 14.02%/yr for XLI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ABM и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABM Industries Incorporated (ABM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABM показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 13.88%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 3.62% против 14.02% соответственно.

ABM

1 день
1.76%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-8.68%
1 год
-21.84%
3 года*
-2.04%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
3.62%

XLI

1 день
1.21%
1 месяц
2.18%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.35%
1 год
24.14%
3 года*
22.49%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABM и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABM
ABM Industries Incorporated		-4.38%-15.53%16.35%3.04%10.73%9.81%2.14%20.39%-13.05%-6.13%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.88%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between ABM and XLI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.52

The correlation between ABM and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABM Industries Incorporated

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с ABM:
ABM с APHABM с CTASABM с EMEABM с SPYABM с APDABM с MOABM с WM
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

ABM vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABM
Ранг доходности на риск ABM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABM: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABM: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABM: 55
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABM c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABMXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.57

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
2.30

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.27

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.99

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

7.88

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABM vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABM на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABM и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABMXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.57

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.72

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ABM и XLI

Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABMXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-62.26%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.75%

-12.21%

-13.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-18.49%

-15.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-21.64%

-12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-42.33%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.47%

-1.25%

-28.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-9.20%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.85%

3.07%

+12.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ABM и XLI

ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABMXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.88%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.46%

12.81%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

15.40%

+12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.84%

17.43%

+13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.80%

19.98%

+13.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABM и XLI

Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности XLI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABM
ABM Industries Incorporated		2.78%2.51%1.76%1.96%1.76%1.86%1.47%2.40%2.18%1.80%1.62%1.69%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

ABM and XLI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABM has higher volatility (6.50%) compared to XLI (4.88%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs XLI's -62.26%.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABM и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор