PortfoliosLab logo
Сравнение ABM с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABM и XLI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ABM и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABM Industries Incorporated (ABM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
424.49%
788.03%
ABM
XLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABM:

0.35

XLI:

0.33

Коэф-т Сортино

ABM:

0.65

XLI:

0.61

Коэф-т Омега

ABM:

1.09

XLI:

1.08

Коэф-т Кальмара

ABM:

0.38

XLI:

0.35

Коэф-т Мартина

ABM:

1.09

XLI:

1.26

Индекс Язвы

ABM:

9.51%

XLI:

5.05%

Дневная вол-ть

ABM:

29.83%

XLI:

19.67%

Макс. просадка

ABM:

-59.61%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

ABM:

-16.70%

XLI:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, ABM показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 6.20% против 10.66% соответственно.


ABM

С начала года

-4.60%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

-7.44%

1 год

11.12%

5 лет

10.99%

10 лет

6.20%

XLI

С начала года

-1.79%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

-3.95%

1 год

6.91%

5 лет

17.82%

10 лет

10.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABM и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABM
Ранг риск-скорректированной доходности ABM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABM c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABM: 0.35
XLI: 0.33
Коэффициент Сортино ABM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABM: 0.65
XLI: 0.61
Коэффициент Омега ABM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABM: 1.09
XLI: 1.08
Коэффициент Кальмара ABM, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABM: 0.38
XLI: 0.35
Коэффициент Мартина ABM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABM: 1.09
XLI: 1.26

Показатель коэффициента Шарпа ABM на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABM и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.33
ABM
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABM и XLI

Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности XLI в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABM
ABM Industries Incorporated
2.03%1.76%1.96%1.76%1.86%1.47%2.40%2.18%1.80%1.62%1.69%2.18%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.49%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ABM и XLI

Максимальная просадка ABM за все время составила -59.61%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.70%
-9.68%
ABM
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности ABM и XLI

ABM Industries Incorporated (ABM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 13.30% и 13.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.30%
13.75%
ABM
XLI