Сравнение ABM с XLI

С начала года, ABM показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 3.92% против 13.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABM на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABM и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ABM и XLI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности XLI в 1.24%

Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и XLI.

ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.