PortfoliosLab logo
Сравнение ABM с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABM и APD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ABM и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABM Industries Incorporated (ABM) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,930.20%
3,968.70%
ABM
APD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABM:

0.35

APD:

0.62

Коэф-т Сортино

ABM:

0.65

APD:

1.12

Коэф-т Омега

ABM:

1.09

APD:

1.15

Коэф-т Кальмара

ABM:

0.38

APD:

0.66

Коэф-т Мартина

ABM:

1.09

APD:

2.03

Индекс Язвы

ABM:

9.51%

APD:

8.46%

Дневная вол-ть

ABM:

29.83%

APD:

27.85%

Макс. просадка

ABM:

-59.61%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

ABM:

-16.70%

APD:

-20.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABM:

$3.01B

APD:

$59.43B

EPS

ABM:

$1.27

APD:

$17.29

Коэффициент P/E

ABM:

38.04

APD:

15.45

Коэффициент PEG

ABM:

4.45

APD:

8.14

Коэффициент P/S

ABM:

0.36

APD:

4.94

Коэффициент P/B

ABM:

1.69

APD:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

ABM:

$8.40B

APD:

$9.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABM:

$4.80B

APD:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

ABM:

$298.80M

APD:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, ABM показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у APD с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 6.20% против 8.87% соответственно.


ABM

С начала года

-4.60%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

-7.44%

1 год

11.12%

5 лет

10.99%

10 лет

6.20%

APD

С начала года

-6.77%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

-14.98%

1 год

16.51%

5 лет

6.79%

10 лет

8.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABM и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABM
Ранг риск-скорректированной доходности ABM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABM c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABM: 0.35
APD: 0.62
Коэффициент Сортино ABM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABM: 0.65
APD: 1.12
Коэффициент Омега ABM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABM: 1.09
APD: 1.15
Коэффициент Кальмара ABM, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABM: 0.38
APD: 0.66
Коэффициент Мартина ABM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABM: 1.09
APD: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа ABM на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABM и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.62
ABM
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABM и APD

Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности APD в 2.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABM
ABM Industries Incorporated
2.03%1.76%1.96%1.76%1.86%1.47%2.40%2.18%1.80%1.62%1.69%2.18%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.66%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABM и APD

Максимальная просадка ABM за все время составила -59.61%, примерно равная максимальной просадке APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.70%
-20.51%
ABM
APD

Волатильность

Сравнение волатильности ABM и APD

Текущая волатильность для ABM Industries Incorporated (ABM) составляет 13.30%, в то время как у Air Products and Chemicals, Inc. (APD) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что ABM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.30%
14.48%
ABM
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABM и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию