PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEQX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSEQX с VPMCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) and VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MSEQX returned 16.86%/yr vs 18.19%/yr for VPMCX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSEQX charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for VPMCX.

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 25.45%. За последние 10 лет акции MSEQX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 16.86% против 18.19% соответственно.

MSEQX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-11.66%
1 год
-1.47%
3 года*
25.18%
5 лет*
-2.09%
10 лет*
16.86%

VPMCX

1 день
0.05%
1 месяц
1.60%
С начала года
25.45%
6 месяцев
23.99%
1 год
53.98%
3 года*
27.21%
5 лет*
15.66%
10 лет*
18.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEQX и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-7.95%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.45%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Correlation

The correlation between MSEQX and VPMCX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г.

0.80

Over the past year, the correlation between MSEQX and VPMCX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с DODGXMSEQX с SCHG
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VPCCXVPMCX с VGHCXVPMCX с VWELX

Доходность на риск

MSEQX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSEQXVPMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
3.04

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
3.99

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.54

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

4.62

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

20.83

-20.99

MSEQX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VPMCX равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и VPMCX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и VPMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEQXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-50.45%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-11.73%

-16.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-20.56%

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-25.25%

-44.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

-32.65%

-36.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-3.31%

-16.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.90%

-7.40%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

2.60%

+10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и VPMCX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEQXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

9.14%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.30%

15.07%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

17.89%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.85%

18.60%

+21.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

19.31%

+14.54%

Сравнение комиссий MSEQX и VPMCX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и VPMCX

MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.04%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Часто задаваемые вопросы

MSEQX and VPMCX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSEQX has higher volatility (10.32%) compared to VPMCX (9.14%). In terms of maximum drawdown, MSEQX dropped -69.48% vs VPMCX's -50.45%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEQX и VPMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор