PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSEQX с MPEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSEQX с MPEGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) and MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) are both mutual funds - MSEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MSEQX returned 16.44%/yr vs 14.01%/yr for MPEGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MSEQX charges 0.56%/yr vs 0.72%/yr for MPEGX.

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и MPEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у MPEGX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции MSEQX превзошли акции MPEGX по среднегодовой доходности: 16.44% против 14.01% соответственно.

MSEQX

1 день
-1.12%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
-5.91%
С начала года
-5.55%
1 год
-2.67%
3 года*
22.28%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
16.44%

MPEGX

1 день
-1.07%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
-2.69%
С начала года
1.50%
1 год
-7.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
-4.70%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEQX и MPEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-5.55%24.78%46.65%50.25%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		1.50%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%

Correlation

The correlation between MSEQX and MPEGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г.

0.90

The correlation between MSEQX and MPEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с DODGXMSEQX с SCHGMSEQX с ARKK
Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с RPMGXMPEGX с FNILX

Доходность на риск

MSEQX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSEQXMPEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.23

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-0.13

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.24

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

-0.49

+0.37

MSEQX vs. MPEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа MPEGX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и MPEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и MPEGX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и MPEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEQXMPEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-75.29%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-27.46%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-28.53%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-72.99%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

-75.29%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.49%

-37.24%

+19.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.90%

-21.27%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

13.51%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и MPEGX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEQXMPEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.37%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

22.01%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.25%

28.77%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.90%

40.32%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

34.61%

-0.73%

Сравнение комиссий MSEQX и MPEGX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MPEGX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и MPEGX

Ни MSEQX, ни MPEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.00%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MSEQX and MPEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSEQX has higher volatility (7.22%) compared to MPEGX (6.37%). In terms of maximum drawdown, MSEQX dropped -69.48% vs MPEGX's -75.29%.

MSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEQX и MPEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор