PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEQX с MPEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEQX с MPEGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX).

MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и MPEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEQX и MPEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.41%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		-11.50%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность -15.41%, что значительно ниже, чем у MPEGX с доходностью -11.50%. За последние 10 лет акции MSEQX превзошли акции MPEGX по среднегодовой доходности: 15.70% против 13.08% соответственно.

MSEQX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-15.41%
6 месяцев
-23.48%
1 год
12.94%
3 года*
25.54%
5 лет*
-1.64%
10 лет*
15.70%

MPEGX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-11.50%
6 месяцев
-22.69%
1 год
4.16%
3 года*
21.76%
5 лет*
-7.47%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHGMSEQX с ARKK
Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILXMPEGX с ^GSPC

Сравнение комиссий MSEQX и MPEGX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MPEGX в 0.72%.

MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MSEQX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEQXMPEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.22

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.55

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.32

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

0.80

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEQX vs. MPEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа MPEGX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и MPEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEQXMPEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.19

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Корреляция

Корреляция между MSEQX и MPEGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и MPEGX

Ни MSEQX, ни MPEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и MPEGX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и MPEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEQXMPEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-75.29%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-27.46%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-72.99%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

-75.29%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.06%

-45.29%

+19.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-21.14%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

10.98%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и MPEGX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеют волатильность 9.41% и 9.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEQXMPEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

9.32%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.08%

22.25%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

32.20%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.76%

40.34%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

34.35%

-0.76%