PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US61744J8615

CUSIP

61744J861

Эмитент

Morgan Stanley

Дата выпуска

2 апр. 1991 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Домашняя страница

www.morganstanley.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия MSEQX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии MSEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSEQX: 0.56%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MSEQX с DODGX MSEQX с FBGX MSEQX с SPY MSEQX с VOO MSEQX с ARKK MSEQX с CPODX MSEQX с FDGRX MSEQX с SCHG MSEQX с FCNTX MSEQX с SCHD
Популярные сравнения:
MSEQX с DODGX MSEQX с FBGX MSEQX с SPY MSEQX с VOO MSEQX с ARKK MSEQX с CPODX MSEQX с FDGRX MSEQX с SCHG MSEQX с FCNTX MSEQX с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
435.73%
1,098.93%
MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I показал доход в -19.11% с начала года и 14.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Morgan Stanley Growth Portfolio Class I составила 0.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.21%.


MSEQX

С начала года

-19.11%

1 месяц

-13.64%

6 месяцев

5.11%

1 год

14.23%

5 лет

0.36%

10 лет

0.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.93%

1 месяц

-12.27%

6 месяцев

-11.13%

1 год

-2.73%

5 лет

13.04%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSEQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.01%-7.27%-12.35%-9.54%-19.11%
2024-5.80%11.77%2.08%-9.47%-1.93%5.05%1.17%6.55%6.07%7.43%23.91%-3.87%46.65%
202317.91%-4.12%4.05%-6.15%10.17%8.88%8.84%-9.23%-5.06%-8.76%18.06%12.37%50.36%
2022-22.17%-0.99%-4.91%-22.17%-16.80%-9.19%13.50%1.35%-10.16%2.54%-2.71%-22.52%-65.58%
20211.45%5.43%-8.18%5.41%-2.68%12.15%-0.04%2.22%-6.34%7.69%-3.30%-27.87%-18.78%
20206.24%-0.33%-9.19%20.56%18.56%10.76%10.45%8.54%1.40%-3.93%19.15%-6.79%97.43%
201912.17%5.04%1.40%3.95%-3.51%6.92%0.71%-4.71%-7.03%0.10%8.62%-10.72%10.97%
20189.63%1.36%-1.25%0.20%6.77%1.78%-2.39%8.87%-0.81%-10.43%1.21%-12.20%0.24%
201710.14%1.99%3.44%4.40%6.30%-0.99%0.87%2.85%-1.20%5.45%2.08%-15.98%18.36%
2016-9.59%-2.87%7.52%-0.21%2.73%-0.82%0.72%0.84%2.94%-3.55%-2.58%-7.73%-12.98%
20150.57%7.63%-1.88%1.87%0.24%0.14%4.81%-6.83%-4.35%6.09%3.52%-6.54%4.12%
20140.42%5.79%-6.57%-4.52%4.10%4.23%-1.21%5.64%-2.48%2.64%1.75%-7.39%1.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSEQX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MSEQX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSEQX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MSEQX: 0.48
^GSPC: -0.10
Коэффициент Сортино MSEQX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MSEQX: 0.82
^GSPC: -0.03
Коэффициент Омега MSEQX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MSEQX: 1.11
^GSPC: 1.00
Коэффициент Кальмара MSEQX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MSEQX: 0.22
^GSPC: -0.09
Коэффициент Мартина MSEQX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MSEQX: 1.73
^GSPC: -0.47

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.10
MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morgan Stanley Growth Portfolio Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.31$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

0.68%0.55%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2023$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.21%
-17.61%
MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I показал максимальную просадку в 78.57%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Morgan Stanley Growth Portfolio Class I составляет 60.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.57%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.
-63.37%27 мар. 2000 г.217120 нояб. 2008 г.6607 июл. 2011 г.2831
-34.36%29 июл. 2019 г.16016 мар. 2020 г.366 мая 2020 г.196
-28.32%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.1137 июн. 2019 г.193
-27.17%21 июл. 2015 г.1408 февр. 2016 г.32624 мая 2017 г.466

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Morgan Stanley Growth Portfolio Class I составляет 16.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.86%
9.24%
MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab