PortfoliosLab logo
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US61744J8615

CUSIP

61744J861

Эмитент

Morgan Stanley

Дата выпуска

2 апр. 1991 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Домашняя страница

www.morganstanley.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия MSEQX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии MSEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSEQX: 0.56%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,071.15%
1,209.42%
MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I показал доход в -3.09% с начала года и 42.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Morgan Stanley Growth Portfolio Class I составила 13.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.


MSEQX

С начала года

-3.09%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

16.53%

1 год

42.98%

5 лет

9.50%

10 лет

13.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSEQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.01%-7.27%-12.35%8.38%-3.09%
2024-5.80%11.77%2.08%-9.47%-1.93%5.05%1.17%6.55%6.07%7.43%23.91%-3.87%46.65%
202317.91%-4.12%4.05%-6.15%10.17%8.88%8.84%-9.23%-5.06%-8.76%18.06%12.37%50.36%
2022-22.17%-0.99%-4.91%-22.17%-16.80%-9.19%13.50%1.35%-10.16%2.54%-2.71%-10.37%-60.18%
20211.45%5.43%-8.18%5.41%-2.68%12.15%-0.04%2.22%-6.34%7.69%-3.30%-11.20%-0.01%
20206.24%-0.33%-9.19%20.56%18.56%10.76%10.45%8.54%1.40%-3.93%19.15%1.79%115.60%
201912.17%5.04%1.40%3.95%-3.51%6.92%0.71%-4.72%-7.03%0.10%8.62%-0.94%23.12%
20189.63%1.36%-1.25%0.20%6.77%1.78%-0.27%8.87%-0.81%-10.43%1.21%-7.70%7.67%
201710.14%1.99%3.44%4.40%6.30%-0.99%3.24%2.85%-1.20%5.45%2.08%-0.19%43.91%
2016-9.59%-2.87%7.52%-0.21%2.73%-0.82%6.79%0.84%2.94%-3.55%-2.58%-1.96%-1.97%
20150.57%7.63%-1.88%1.87%0.24%0.14%5.70%-6.83%-4.35%6.09%3.52%-0.27%12.04%
20140.42%5.79%-6.57%-4.52%4.10%4.23%-1.13%5.64%-2.48%2.64%1.75%-2.78%6.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSEQX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MSEQX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа MSEQX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MSEQX: 1.27
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MSEQX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSEQX: 1.83
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега MSEQX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MSEQX: 1.24
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MSEQX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MSEQX: 0.81
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина MSEQX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MSEQX: 4.39
^GSPC: 1.94

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27
0.46
MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morgan Stanley Growth Portfolio Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.31$0.02$4.29$18.00$8.56$4.96$3.32$8.82$4.47$3.05$1.92

Дивидендный доход

0.57%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%10.70%7.94%21.18%12.71%7.55%4.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2023$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.29$4.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$18.00$18.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.56$8.56
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.96$4.96
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25$3.32
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$7.80$8.82
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.22$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25$4.47
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$2.69$3.05
2014$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$1.89$1.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.11%
-10.02%
MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I показал максимальную просадку в 69.48%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Morgan Stanley Growth Portfolio Class I составляет 32.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.48%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.
-61.57%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.56114 февр. 2011 г.827
-55.57%5 сент. 2000 г.5249 окт. 2002 г.12559 окт. 2007 г.1779
-32.94%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.355 мая 2020 г.52
-26.94%15 июл. 1998 г.628 окт. 1998 г.635 янв. 1999 г.125

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Morgan Stanley Growth Portfolio Class I составляет 20.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.20%
14.23%
MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I)
Benchmark (^GSPC)