PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSEQX с FBGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEQX с FBGX

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX).

MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. FBGX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index (200%). Фонд был запущен 11 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEQX или FBGX.

Корреляция

Корреляция между MSEQX и FBGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и FBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
65.60%
858.14%
MSEQX
FBGX

Основные характеристики

Доходность по периодам

MSEQX

С начала года

12.86%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

67.39%

1 год

60.95%

5 лет

4.42%

10 лет

4.64%

FBGX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSEQX и FBGX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FBGX в 1.29%.

FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
График комиссии FBGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
График комиссии MSEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSEQX и FBGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности MSEQX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
FBGX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSEQX c FBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSEQX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.591.24
Коэффициент Сортино MSEQX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.252.05
Коэффициент Омега MSEQX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.40
Коэффициент Кальмара MSEQX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.021.27
Коэффициент Мартина MSEQX, с текущим значением в 12.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.387.99
MSEQX
FBGX

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.59
1.24
MSEQX
FBGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и FBGX

Дивидендная доходность MSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как FBGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.49%0.55%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и FBGX

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-44.49%
-1.14%
MSEQX
FBGX

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и FBGX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.20%
0
MSEQX
FBGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab