Сравнение MSEQX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEQX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, MSEQX показывает доходность 40.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции MSEQX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.72% против 13.11% соответственно.
MSEQX
40.50%
17.60%
38.80%
65.43%
1.33%
2.72%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| MSEQX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 11.80 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 5.64% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 26.58% | 12.23% |
| Макс. просадка | -78.57% | -33.99% |
| Текущая просадка | -52.88% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEQX и VOO
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между MSEQX и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSEQX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и VOO
MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и VOO
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -78.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и VOO
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.