Сравнение MSEQX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEQX или VOO.
Основные характеристики
MSEQX | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 18.74% | 23.23% |
Дох-ть за 1 год | 45.29% | 34.93% |
Дох-ть за 3 года | -15.07% | 10.88% |
Дох-ть за 5 лет | 10.18% | 16.05% |
Дох-ть за 10 лет | 13.02% | 14.00% |
Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.91 |
Коэф-т Сортино | 2.37 | 3.88 |
Коэф-т Омега | 1.30 | 1.53 |
Коэф-т Кальмара | 0.74 | 3.13 |
Коэф-т Мартина | 8.21 | 18.19 |
Индекс Язвы | 5.86% | 2.00% |
Дневная вол-ть | 27.03% | 12.48% |
Макс. просадка | -69.48% | -33.99% |
Текущая просадка | -43.28% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между MSEQX и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и VOO
С начала года, MSEQX показывает доходность 18.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.23%. За последние 10 лет акции MSEQX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.02% против 14.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEQX и VOO
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSEQX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и VOO
MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 10.70% | 7.94% | 21.18% | 12.71% | 7.55% | 4.95% | 4.46% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и VOO
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и VOO
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.