Сравнение MSEQX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEQX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -15.37% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 43.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEQX показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MSEQX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.71% против 14.14% соответственно.
MSEQX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 15.71%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEQX и VOO
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MSEQX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MSEQX
VOO
Сравнение MSEQX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEQX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.53 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.55 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 7.31 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEQX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.71 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.83 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между MSEQX и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и VOO
MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и VOO
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEQX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -33.99% | -35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -11.98% | -15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.48% | -24.52% | -44.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.48% | -33.99% | -35.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -5.55% | -20.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -3.72% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 2.55% | +8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и VOO
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEQX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 5.34% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 9.47% | +12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 18.11% | +15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 16.82% | +22.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 17.99% | +15.60% |