PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSEQX с CPODX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEQX с CPODX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX).

MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEQX или CPODX.

Корреляция

Корреляция между MSEQX и CPODX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и CPODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSEQX:

1.83

CPODX:

1.81

Коэф-т Сортино

MSEQX:

2.38

CPODX:

2.35

Коэф-т Омега

MSEQX:

1.32

CPODX:

1.31

Коэф-т Кальмара

MSEQX:

0.91

CPODX:

0.84

Коэф-т Мартина

MSEQX:

5.96

CPODX:

5.86

Индекс Язвы

MSEQX:

10.49%

CPODX:

10.42%

Дневная вол-ть

MSEQX:

35.36%

CPODX:

35.00%

Макс. просадка

MSEQX:

-78.57%

CPODX:

-84.51%

Текущая просадка

MSEQX:

-46.48%

CPODX:

-54.08%

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у CPODX с доходностью 6.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSEQX имеют среднегодовую доходность 3.78%, а акции CPODX немного отстают с 3.64%.

MSEQX

С начала года

8.81%

1 месяц

25.24%

6 месяцев

13.47%

1 год

64.10%

5 лет

0.48%

10 лет

3.78%

CPODX

С начала года

6.75%

1 месяц

21.27%

6 месяцев

12.58%

1 год

62.84%

5 лет

-2.85%

10 лет

3.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSEQX и CPODX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CPODX в 0.83%.

CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSEQX и CPODX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности MSEQX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
CPODX
Ранг риск-скорректированной доходности CPODX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPODX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSEQX c CPODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPODX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и CPODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и CPODX

Дивидендная доходность MSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CPODX в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.51%0.55%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.60%0.64%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и CPODX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -78.57%, что меньше максимальной просадки CPODX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и CPODX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и CPODX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеют волатильность 9.83% и 9.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...