Сравнение MSEQX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEQX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -15.37% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 43.91% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEQX показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции MSEQX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.71% против 16.95% соответственно.
MSEQX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 15.71%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEQX и SCHG
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
MSEQX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
MSEQX
SCHG
Сравнение MSEQX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEQX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.76 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.09 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 3.71 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEQX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.57 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.79 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MSEQX и SCHG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и SCHG
MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и SCHG
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEQX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -34.59% | -34.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -16.41% | -11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.48% | -34.59% | -34.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.48% | -34.59% | -34.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -12.51% | -13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -5.22% | -11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 4.84% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и SCHG
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEQX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.77% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 12.54% | +9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 22.45% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 22.31% | +17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 21.51% | +12.08% |