Сравнение MSEQX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEQX или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, MSEQX показывает доходность 44.33%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции MSEQX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 2.99% против 16.49% соответственно.
MSEQX
44.33%
20.81%
44.70%
68.08%
1.92%
2.99%
SCHG
32.39%
3.05%
14.79%
38.07%
20.38%
16.49%
Основные характеристики
| MSEQX | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 3.21 |
| Коэф-т Мартина | 12.39 | 12.73 |
| Индекс Язвы | 5.64% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 26.64% | 17.02% |
| Макс. просадка | -78.57% | -34.59% |
| Текущая просадка | -51.59% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEQX и SCHG
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между MSEQX и SCHG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSEQX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и SCHG
MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.35% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и SCHG
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -78.57%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и SCHG
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.