Сравнение MSEQX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEQX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между MSEQX и SCHG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и SCHG
Основные характеристики
MSEQX:
0.90
SCHG:
0.22
MSEQX:
1.41
SCHG:
0.48
MSEQX:
1.18
SCHG:
1.07
MSEQX:
0.45
SCHG:
0.23
MSEQX:
3.25
SCHG:
0.88
MSEQX:
9.52%
SCHG:
6.18%
MSEQX:
34.57%
SCHG:
24.57%
MSEQX:
-78.57%
SCHG:
-34.59%
MSEQX:
-56.95%
SCHG:
-18.51%
Доходность по периодам
С начала года, MSEQX показывает доходность -12.47%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции MSEQX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.55% против 14.20% соответственно.
MSEQX
-12.47%
-2.70%
8.92%
32.57%
-0.75%
1.55%
SCHG
-14.91%
-6.05%
-10.17%
6.44%
16.81%
14.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEQX и SCHG
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSEQX и SCHG
MSEQX
SCHG
Сравнение MSEQX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и SCHG
Дивидендная доходность MSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности SCHG в 0.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.63% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и SCHG
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -78.57%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и SCHG
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 15.88%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.