Сравнение MSEQX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEQX или SCHG.
Основные характеристики
| MSEQX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.90% | 27.74% |
| Дох-ть за 1 год | 44.60% | 41.02% |
| Дох-ть за 3 года | -15.01% | 11.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.73% | 20.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.02% | 17.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 3.09 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 7.76 | 12.60 |
| Индекс Язвы | 5.86% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 26.97% | 17.08% |
| Макс. просадка | -69.48% | -34.59% |
| Текущая просадка | -43.20% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между MSEQX и SCHG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и SCHG
С начала года, MSEQX показывает доходность 18.90%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 27.74%. За последние 10 лет акции MSEQX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.02% против 17.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEQX и SCHG
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSEQX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и SCHG
MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 10.70% | 7.94% | 21.18% | 12.71% | 7.55% | 4.95% | 4.46% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и SCHG
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и SCHG
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.