Сравнение MSEQX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEQX или SPY.
Корреляция
Корреляция между MSEQX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и SPY
Основные характеристики
MSEQX:
2.08
SPY:
1.88
MSEQX:
2.73
SPY:
2.53
MSEQX:
1.34
SPY:
1.35
MSEQX:
0.80
SPY:
2.83
MSEQX:
9.77
SPY:
11.74
MSEQX:
5.63%
SPY:
2.02%
MSEQX:
26.44%
SPY:
12.64%
MSEQX:
-78.57%
SPY:
-55.19%
MSEQX:
-45.35%
SPY:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, MSEQX показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции MSEQX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.06% против 13.18% соответственно.
MSEQX
11.12%
3.56%
56.12%
61.15%
3.23%
4.06%
SPY
4.15%
1.22%
10.44%
24.34%
14.62%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEQX и SPY
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSEQX и SPY
MSEQX
SPY
Сравнение MSEQX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и SPY
Дивидендная доходность MSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.49% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и SPY
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -78.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и SPY
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.