PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEQX с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEQX с DODGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).

MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEQX и DODGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.41%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.41%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность -15.41%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции MSEQX превзошли акции DODGX по среднегодовой доходности: 15.70% против 12.58% соответственно.

MSEQX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-15.41%
6 месяцев
-23.48%
1 год
12.94%
3 года*
25.54%
5 лет*
-1.64%
10 лет*
15.70%

DODGX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.46%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.43%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHGMSEQX с ARKK
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV

Сравнение комиссий MSEQX и DODGX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.

MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Доходность на риск

MSEQX vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEQXDODGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.51

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.80

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.67

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

2.79

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEQX vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODGX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEQXDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.59

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.16

Корреляция

Корреляция между MSEQX и DODGX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и DODGX

MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.86%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и DODGX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и DODGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEQXDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-63.24%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-8.19%

-19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-21.85%

-47.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

-40.41%

-29.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.06%

-5.07%

-20.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-7.53%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

2.96%

+7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и DODGX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEQXDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

4.10%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.08%

8.72%

+13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

16.32%

+17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.76%

16.04%

+23.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

19.25%

+14.34%