PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSEQX с DODGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEQX с DODGX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).

MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEQX или DODGX.

Корреляция

Корреляция между MSEQX и DODGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSEQX:

1.76

DODGX:

0.21

Коэф-т Сортино

MSEQX:

2.42

DODGX:

0.42

Коэф-т Омега

MSEQX:

1.32

DODGX:

1.07

Коэф-т Кальмара

MSEQX:

1.16

DODGX:

0.21

Коэф-т Мартина

MSEQX:

6.07

DODGX:

0.66

Индекс Язвы

MSEQX:

10.52%

DODGX:

6.11%

Дневная вол-ть

MSEQX:

35.35%

DODGX:

18.03%

Макс. просадка

MSEQX:

-69.48%

DODGX:

-67.34%

Текущая просадка

MSEQX:

-23.36%

DODGX:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции MSEQX превзошли акции DODGX по среднегодовой доходности: 14.86% против 5.35% соответственно.

MSEQX

С начала года

9.40%

1 месяц

24.99%

6 месяцев

18.04%

1 год

60.06%

5 лет

9.72%

10 лет

14.86%

DODGX

С начала года

3.24%

1 месяц

8.59%

6 месяцев

-5.15%

1 год

3.44%

5 лет

13.34%

10 лет

5.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSEQX и DODGX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.

MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSEQX и DODGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности MSEQX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг риск-скорректированной доходности DODGX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSEQX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и DODGX

Дивидендная доходность MSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности DODGX в 1.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.50%0.55%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		1.47%1.49%1.45%1.43%1.25%1.74%1.88%1.68%1.53%1.64%1.51%3.17%

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и DODGX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, примерно равная максимальной просадке DODGX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и DODGX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...