Сравнение MSEQX с ARKK
MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both funds - MSEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, MSEQX returned 16.44%/yr vs 15.00%/yr for ARKK. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MSEQX charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEQX показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции MSEQX превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 16.44% против 15.00% соответственно.
MSEQX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- -5.91%
- С начала года
- -5.55%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- 16.44%
ARKK
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -4.19%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- -1.36%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 15.00%
Сравнение доходности по годам MSEQX и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -5.55% | 24.78% | 46.65% | 50.25% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 43.91% |
ARKK ARK Innovation ETF | -2.24% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Correlation
The correlation between MSEQX and ARKK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between MSEQX and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEQX vs. ARKK — Ранг доходности на риск
MSEQX
ARKK
Сравнение MSEQX c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSEQX | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.04 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.09 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и ARKK
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEQX | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -80.97% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -31.35% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.52% | -39.56% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.48% | -76.27% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.48% | -80.97% | +11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.49% | -51.31% | +33.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -30.30% | +13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 15.03% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и ARKK
Текущая волатильность для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) составляет 7.22%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEQX | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 9.23% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 27.18% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 36.36% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.90% | 46.49% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 40.42% | -6.54% |
Сравнение комиссий MSEQX и ARKK
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и ARKK
Ни MSEQX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
Часто задаваемые вопросы
MSEQX and ARKK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKK has higher volatility (9.23%) compared to MSEQX (7.22%). In terms of maximum drawdown, MSEQX dropped -69.48% vs ARKK's -80.97%.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEQX и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор