PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEQX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSEQX с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both funds - MSEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, MSEQX returned 17.07%/yr vs 15.82%/yr for ARKK. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MSEQX charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции MSEQX превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 17.07% против 15.82% соответственно.

MSEQX

1 день
-2.52%
1 месяц
1.35%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-6.08%
1 год
6.94%
3 года*
28.08%
5 лет*
0.95%
10 лет*
17.07%

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEQX и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-3.69%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between MSEQX and ARKK is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.85

The correlation between MSEQX and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с DODGXMSEQX с SCHG
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

MSEQX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEQXARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.05

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.61

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

1.22

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

2.71

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEQX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEQXARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.05

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.13

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и ARKK

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEQXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-80.97%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-31.35%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-39.56%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-77.23%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

-80.97%

+11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.81%

-48.15%

+32.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-30.13%

+13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.85%

14.09%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и ARKK

Текущая волатильность для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) составляет 8.49%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEQXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

9.47%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.43%

25.18%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

36.42%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.71%

46.29%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.76%

40.26%

-6.50%

Сравнение комиссий MSEQX и ARKK

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и ARKK

Ни MSEQX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Часто задаваемые вопросы

MSEQX and ARKK have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to MSEQX (8.49%). In terms of maximum drawdown, MSEQX dropped -69.48% vs ARKK's -80.97%.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEQX и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор