PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEQX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEQX с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и ARK Innovation ETF (ARKK).

MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEQX и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.37%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции MSEQX превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 15.71% против 14.48% соответственно.

MSEQX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-21.98%
1 год
15.92%
3 года*
25.56%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
15.71%

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий MSEQX и ARKK

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MSEQX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEQXARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.02

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.66

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.40

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

3.60

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEQX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEQXARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.02

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.23

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.32

+0.14

Корреляция

Корреляция между MSEQX и ARKK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и ARKK

Ни MSEQX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и ARKK

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEQXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-80.97%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-31.35%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-77.23%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

-80.97%

+11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.02%

-55.71%

+29.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-29.81%

+12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

12.16%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и ARKK

Текущая волатильность для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) составляет 9.47%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEQXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

12.59%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

27.62%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

42.55%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.78%

46.38%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

40.11%

-6.52%