PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEQX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSEQX с ARKK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both funds - MSEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, MSEQX returned 16.81%/yr vs 15.90%/yr for ARKK. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MSEQX charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции MSEQX превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 16.81% против 15.90% соответственно.

MSEQX

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-8.36%
6 месяцев
-12.06%
1 год
-2.55%
3 года*
24.99%
5 лет*
-2.26%
10 лет*
16.81%

ARKK

1 день
0.05%
1 месяц
0.42%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-4.87%
1 год
9.13%
3 года*
22.44%
5 лет*
-9.12%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEQX и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-8.36%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.26%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between MSEQX and ARKK is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.85

The correlation between MSEQX and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с DODGXMSEQX с SCHG
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

MSEQX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSEQXARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.25

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.61

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.29

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

0.63

-0.69

MSEQX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и ARKK

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEQXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-80.97%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-31.35%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-39.56%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-77.23%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

-80.97%

+11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.90%

-50.32%

+30.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.90%

-30.20%

+13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.43%

14.61%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и ARKK

Текущая волатильность для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) составляет 10.31%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEQXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

12.53%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.33%

26.63%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.25%

36.17%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.86%

46.46%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

40.39%

-6.53%

Сравнение комиссий MSEQX и ARKK

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и ARKK

Ни MSEQX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Часто задаваемые вопросы

MSEQX and ARKK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (12.53%) compared to MSEQX (10.31%). In terms of maximum drawdown, MSEQX dropped -69.48% vs ARKK's -80.97%.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEQX и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор