PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEQX с MSEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEQX с MSEGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).

MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и MSEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEQX и MSEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.41%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.47%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSEQX показывает доходность -15.41%, а MSEGX немного ниже – -15.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSEQX имеют среднегодовую доходность 15.70%, а акции MSEGX немного отстают с 15.47%.

MSEQX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-15.41%
6 месяцев
-23.48%
1 год
12.94%
3 года*
25.54%
5 лет*
-1.64%
10 лет*
15.70%

MSEGX

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-23.58%
1 год
12.62%
3 года*
25.20%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG
Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX

Сравнение комиссий MSEQX и MSEGX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MSEGX в 0.87%.

MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MSEQX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEQXMSEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.47

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.91

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.64

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

1.65

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEQX vs. MSEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSEGX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и MSEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEQXMSEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.05

Корреляция

Корреляция между MSEQX и MSEGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и MSEGX

Ни MSEQX, ни MSEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и MSEGX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, примерно равная максимальной просадке MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и MSEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEQXMSEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-69.57%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-27.83%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-69.57%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

-69.57%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.06%

-26.94%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-19.50%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

10.71%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и MSEGX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеют волатильность 9.41% и 9.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEQXMSEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

9.40%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.08%

22.08%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

33.36%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.76%

39.78%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

33.62%

-0.03%