Сравнение MSEQX с MGKQX
MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) and MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) are both mutual funds - MSEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MSEQX returned 0.95%/yr vs 4.29%/yr for MGKQX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSEQX charges 0.56%/yr vs 0.95%/yr for MGKQX.
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и MGKQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEQX показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у MGKQX с доходностью 1.00%.
MSEQX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -6.08%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 17.07%
MGKQX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- -16.98%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSEQX и MGKQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -3.69% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 11.32% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 1.00% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
Correlation
The correlation between MSEQX and MGKQX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г. | 0.75 |
The correlation between MSEQX and MGKQX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEQX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск
MSEQX
MGKQX
Сравнение MSEQX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEQX | MGKQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.41 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -0.77 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEQX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.42 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.18 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и MGKQX
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и MGKQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEQX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -33.07% | -36.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -25.97% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.52% | -25.97% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.48% | -30.96% | -38.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -19.78% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.89% | -8.55% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 13.80% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и MGKQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEQX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 6.88% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.43% | 24.66% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.09% | 25.48% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.71% | 23.79% | +15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.76% | 23.77% | +9.99% |
Сравнение комиссий MSEQX и MGKQX
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MGKQX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и MGKQX
Ни MSEQX, ни MGKQX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
Часто задаваемые вопросы
MSEQX and MGKQX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSEQX has higher volatility (8.49%) compared to MGKQX (6.88%). In terms of maximum drawdown, MSEQX dropped -69.48% vs MGKQX's -33.07%.
MSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEQX и MGKQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор