PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEQX с MGKQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEQX с MGKQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX).

MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и MGKQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEQX и MGKQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.41%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%11.32%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		-3.15%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность -15.41%, что значительно ниже, чем у MGKQX с доходностью -3.15%.

MSEQX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-15.41%
6 месяцев
-23.48%
1 год
12.94%
3 года*
25.54%
5 лет*
-1.64%
10 лет*
15.70%

MGKQX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-23.07%
1 год
-3.47%
3 года*
6.36%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG
Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с SCHGMGKQX с VTSAXMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с VOOG

Сравнение комиссий MSEQX и MGKQX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MGKQX в 0.95%.

MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MSEQX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEQXMGKQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

-0.08

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.08

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.01

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.07

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

-0.18

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEQX vs. MGKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа MGKQX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и MGKQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEQXMGKQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-0.08

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.20

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.09

Корреляция

Корреляция между MSEQX и MGKQX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и MGKQX

Ни MSEQX, ни MGKQX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и MGKQX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и MGKQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEQXMGKQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-33.07%

-36.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-25.97%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-30.96%

-38.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.06%

-23.07%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-8.26%

-8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

10.94%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и MGKQX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEQXMGKQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

6.68%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.08%

24.30%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

27.28%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.76%

23.61%

+16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

23.83%

+9.76%