Сравнение MGKQX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MGKQX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGKQX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | -3.40% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 15.84% |
Доходность по периодам
С начала года, MGKQX показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.
MGKQX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGKQX и VGT
MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
MGKQX vs. VGT — Ранг доходности на риск
MGKQX
VGT
Сравнение MGKQX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGKQX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.10 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.67 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.88 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 5.77 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGKQX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.10 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MGKQX и VGT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGKQX и VGT
MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок MGKQX и VGT
Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGKQX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -54.63% | +21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -16.40% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -35.07% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.27% | -11.66% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -8.00% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 5.35% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGKQX и VGT
Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 6.88%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGKQX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 8.03% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 16.35% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 27.27% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 25.06% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 24.48% | -0.64% |