PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGKQX с SPYG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGKQX и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		-3.15%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.85%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%9.58%

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.85%.

MGKQX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-23.07%
1 год
-3.47%
3 года*
6.36%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—

SPYG

1 день
0.06%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-5.33%
1 год
22.30%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.55%
10 лет*
15.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с SCHGMGKQX с VTSAXMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с MAMGKQX с VOOGMGKQX с VOO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий MGKQX и SPYG

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

MGKQX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKQXSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.00

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.57

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.69

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

6.49

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGKQX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKQXSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.00

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.60

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.05

Корреляция

Корреляция между MGKQX и SPYG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и SPYG

MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и SPYG

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

MGKQXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-67.63%

+34.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-13.76%

-12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-32.67%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.07%

-9.00%

-14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-24.48%

+16.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

3.59%

+7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и SPYG

Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 6.68%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGKQXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.20%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

12.89%

+11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

22.41%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

21.12%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

20.57%

+3.26%