PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGKQX с MA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) is Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 5 years, MGKQX returned 4.29%/yr vs 6.27%/yr for MA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -15.34%.

MGKQX

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.14%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-10.84%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

MA

1 день
2.17%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-15.34%
6 месяцев
-10.88%
1 год
-17.04%
3 года*
9.79%
5 лет*
6.27%
10 лет*
18.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGKQX и MA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		1.00%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%
MA
Mastercard Incorporated		-15.34%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%17.73%

Correlation

The correlation between MGKQX and MA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.57

Over the past year, the correlation between MGKQX and MA has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с VTSAXMGKQX с SCHGMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с FGRTXMGKQX с VOO
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

MGKQX vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKQXMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.77

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-0.96

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.88

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.82

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-1.68

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGKQX vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKQXMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.77

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.83

-0.45

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и MA

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKQXMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-62.67%

+29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-20.91%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-20.91%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-28.25%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.78%

-19.20%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-9.82%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.80%

10.13%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и MA

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKQXMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.29%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.66%

17.41%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.48%

22.14%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

23.98%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

26.92%

-3.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и MA

MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.68%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGKQX and MA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGKQX has higher volatility (6.88%) compared to MA (6.29%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs MA's -62.67%.

MGKQX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGKQX и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор