Сравнение MGKQX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MGKQX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGKQX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | -3.40% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 12.68% |
Доходность по периодам
С начала года, MGKQX показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.
MGKQX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGKQX и SCHG
MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
MGKQX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
MGKQX
SCHG
Сравнение MGKQX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGKQX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.72 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.19 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.04 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 3.47 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGKQX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.72 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.57 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MGKQX и SCHG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGKQX и SCHG
MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок MGKQX и SCHG
Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGKQX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -34.59% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -16.41% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -34.59% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.27% | -12.48% | -10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -5.23% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 4.90% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGKQX и SCHG
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.88% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGKQX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 6.65% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 12.52% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 22.44% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 22.30% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 21.51% | +2.33% |