PortfoliosLab logo
Сравнение MGKQX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGKQX и SCHG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.27%
18.91%
MGKQX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGKQX:

0.08

SCHG:

2.00

Коэф-т Сортино

MGKQX:

0.22

SCHG:

2.61

Коэф-т Омега

MGKQX:

1.04

SCHG:

1.36

Коэф-т Кальмара

MGKQX:

0.06

SCHG:

2.88

Коэф-т Мартина

MGKQX:

0.25

SCHG:

10.98

Индекс Язвы

MGKQX:

6.72%

SCHG:

3.25%

Дневная вол-ть

MGKQX:

20.57%

SCHG:

17.90%

Макс. просадка

MGKQX:

-40.71%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

MGKQX:

-23.38%

SCHG:

-0.76%

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.62%.


MGKQX

С начала года

6.74%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

-4.27%

1 год

2.43%

5 лет

3.17%

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

3.62%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

17.74%

1 год

34.84%

5 лет

19.66%

10 лет

17.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGKQX и SCHG

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии MGKQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGKQX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGKQX
Ранг риск-скорректированной доходности MGKQX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGKQX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGKQX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.081.97
Коэффициент Сортино MGKQX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.222.58
Коэффициент Омега MGKQX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.041.35
Коэффициент Кальмара MGKQX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.062.85
Коэффициент Мартина MGKQX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.2510.84
MGKQX
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.08
1.97
MGKQX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и SCHG

Дивидендная доходность MGKQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SCHG в 0.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio
3.71%3.96%0.21%0.00%0.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.38%0.40%0.47%0.55%0.42%0.52%0.82%1.28%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и SCHG

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-23.38%
-0.76%
MGKQX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и SCHG

Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 3.21%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.21%
5.59%
MGKQX
SCHG