PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGKQX с FGRTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) are both mutual funds - MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while FGRTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, MGKQX returned 4.29%/yr vs 15.94%/yr for FGRTX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 0.61%/yr for FGRTX.

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью 9.38%.

MGKQX

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.14%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-10.84%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

FGRTX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.38%
6 месяцев
11.06%
1 год
29.86%
3 года*
25.16%
5 лет*
15.94%
10 лет*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGKQX и FGRTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		1.00%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		9.38%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%11.44%

Correlation

The correlation between MGKQX and FGRTX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.76

The correlation between MGKQX and FGRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с VTSAXMGKQX с SCHGMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с VOO
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Доходность на риск

MGKQX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKQXFGRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.51

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
3.46

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.46

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.36

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

15.23

-16.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGKQX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FGRTX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKQXFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.51

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.96

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и FGRTX

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и FGRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKQXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-56.17%

+23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-8.99%

-16.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-18.51%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-23.35%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.78%

-1.33%

-18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-8.72%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.80%

1.98%

+11.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и FGRTX

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKQXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

2.87%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.66%

9.09%

+15.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.48%

12.02%

+13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

16.71%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

18.12%

+5.65%

Сравнение комиссий MGKQX и FGRTX

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и FGRTX

MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.55%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGKQX and FGRTX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGKQX has higher volatility (6.88%) compared to FGRTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs FGRTX's -56.17%.

FGRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGKQX и FGRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор