- ISIN
- US61768B4068
- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 29 апр. 2019 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции MGKQX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGKQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,262.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) показал доход в 2.41% с начала года и -9.40% за последние 12 месяцев.
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MGKQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MGKQX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший день был 17 дек. 2025 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.91% | -0.81% | -4.43% | 3.78% | 2.57% | -0.40% | 2.41% | ||||||
| 2025 | 7.36% | 0.73% | -4.13% | 3.21% | 9.49% | 8.22% | -1.04% | 2.44% | 1.63% | 0.27% | -3.68% | -16.38% | 5.52% |
| 2024 | -0.97% | 10.08% | 3.10% | -8.74% | 3.69% | -1.82% | 4.24% | -0.15% | -0.30% | -2.38% | 6.54% | -1.69% | 10.81% |
| 2023 | 9.70% | -1.43% | 5.21% | -0.65% | 2.13% | 3.44% | 4.02% | -4.54% | -6.78% | -6.19% | 8.91% | 7.04% | 20.89% |
| 2022 | -8.96% | -2.88% | 3.13% | -10.30% | -2.49% | -5.21% | 10.21% | -6.91% | -7.42% | 8.11% | 9.47% | -5.65% | -19.81% |
| 2021 | -4.10% | 5.44% | 1.99% | 5.85% | 0.68% | 2.71% | 2.97% | 1.86% | -5.10% | 7.16% | -2.23% | 1.55% | 19.55% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio has an annualized alpha of -1.98%, beta of 0.93, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2019.
- This fund participated in 98.76% of S&P 500 Index downside but only 83.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.60, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.98%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 83.44%
- Участие в снижении
- 98.76%
Комиссия
Комиссия MGKQX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGKQX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGKQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.93 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 13.52 | -14.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Global Permanence Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $2.43 | $0.66 | $0.19 | $2.24 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.43 | $2.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $2.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio показал максимальную просадку в 33.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка Morgan Stanley Global Permanence Portfolio составляет 18.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.07%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 14d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.96%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 4mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.97%март 2026 г. | 5mo 25d | — | 8mo 4dокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -23.73%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 2mo 16d | 6mo 8dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.74%апр. 2024 г. | 29d | 6mo 29d | 7mo 28dапр. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| MGKQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -56.78% | +23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -9.10% | -16.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -18.90% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -25.43% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.66% | -0.74% | -17.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -10.72% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.75% | 1.97% | +11.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MGKQX
Добавьте Morgan Stanley Global Permanence Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGKQX