Сравнение MGKQX с MGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGKQX и MGK

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio	-3.40%	5.52%	10.81%	20.89%	-19.81%	19.55%	27.09%	6.40%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	-9.86%	20.67%	32.94%	51.67%	-33.59%	28.58%	41.01%	12.82%

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%.

MGKQX

1 день: 3.56%

1 месяц: -4.75%

С начала года: -3.40%

6 месяцев: -21.98%

1 год: -2.35%

3 года*: 6.27%

5 лет*: 4.57%

10 лет*: —

MGK

1 день: 1.17%

1 месяц: -4.13%

С начала года: -9.86%

6 месяцев: -7.94%

1 год: 19.83%

3 года*: 22.59%

5 лет*: 12.64%

10 лет*: 16.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Название символа

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MGKQX:

MGKQX с SCHG MGKQX с VTSAX MGKQX с VGT MGKQX с SPYG MGKQX с MA MGKQX с VOOG MGKQX с VOO

Часто сравнивают с MGK:

MGK с QQQ MGK с VGT MGK с VUG MGK с MAGS MGK с SCHG MGK с MGC MGK с MGV

Сравнение комиссий MGKQX и MGK

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

MGKQX

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Доходность на риск

MGKQX vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGKQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MGK

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MGKQX	MGK	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.06	0.85	-0.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.10	1.39	-1.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.19	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.16	1.23	-1.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.38	4.27	-4.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGKQX vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MGKQX	MGK	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.06	0.85	-0.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.56	-0.37
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.60	-0.24

Корреляция

Корреляция между MGKQX и MGK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и MGK

MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio	0.00%	0.00%	21.29%	5.29%	1.80%	16.33%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.39%	0.35%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и MGK

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и MGK.

Загрузка...

Показатели просадок

	MGKQX	MGK	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.07%	-47.97%	+14.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.97%	-16.85%	-9.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.96%	-36.01%	+5.05%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.01%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.27%	-12.56%	-10.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.25%	-7.51%	-0.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.84%	4.87%	+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и MGK

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 6.88% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MGKQX	MGK	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.88%	7.13%	-0.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	24.31%	12.93%	+11.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.28%	23.35%	+3.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.62%	22.63%	+0.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.84%	21.82%	+2.02%

Сравнение MGKQX с MGK

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и MGK

Сравнение доходности по годам MGKQX и MGK

Доходность по периодам

MGKQX

MGK

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MGKQX и MGK

Доходность на риск

MGKQX vs. MGK — Ранг доходности на риск

MGKQX

MGK

Сравнение MGKQX c MGK - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MGKQX vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и MGK

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и MGK

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и MGK

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)