Сравнение MGKQX с MGK
MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both funds - MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 5 years, MGKQX returned 2.99%/yr vs 13.54%/yr for MGK. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for MGK.
Доходность
Сравнение доходности MGKQX и MGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGKQX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 2.27%.
MGKQX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
MGK
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 19.01%
Сравнение доходности по годам MGKQX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | -2.90% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 2.27% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 12.32% |
Correlation
The correlation between MGKQX and MGK is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between MGKQX and MGK shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGKQX vs. MGK — Ранг доходности на риск
MGKQX
MGK
Сравнение MGKQX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGKQX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.06 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.51 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGKQX и MGK
Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и MGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGKQX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -48.43% | +15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -16.85% | -9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -23.36% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -36.01% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | -8.37% | -14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -7.58% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.69% | 5.07% | +9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGKQX и MGK
Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 6.60%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGKQX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 7.03% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 13.71% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 17.27% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 22.81% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 21.95% | +1.81% |
Сравнение комиссий MGKQX и MGK
MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGKQX и MGK
MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.34% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGKQX and MGK have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGK has higher volatility (7.03%) compared to MGKQX (6.60%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs MGK's -48.43%.
MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGKQX и MGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор