Сравнение MGKQX с VTSAX
MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, MGKQX returned 4.29%/yr vs 12.68%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MGKQX charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности MGKQX и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGKQX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.13%.
MGKQX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- -16.98%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам MGKQX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 1.00% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 11.13% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 10.31% |
Correlation
The correlation between MGKQX and VTSAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г. | 0.85 |
The correlation between MGKQX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGKQX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
MGKQX
VTSAX
Сравнение MGKQX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGKQX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.17 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 14.61 | -15.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGKQX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 2.31 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.73 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MGKQX и VTSAX
Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGKQX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -55.33% | +22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -8.92% | -17.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -19.36% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -25.36% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.78% | -0.75% | -19.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -9.00% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 1.93% | +11.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGKQX и VTSAX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGKQX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 3.05% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.66% | 9.20% | +15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.48% | 12.22% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 17.36% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 18.41% | +5.36% |
Сравнение комиссий MGKQX и VTSAX
MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGKQX и VTSAX
MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
MGKQX and VTSAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGKQX has higher volatility (6.88%) compared to VTSAX (3.05%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGKQX и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор