PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEQX с MEGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSEQX с MEGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) and MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds from Morgan Stanley. Over the past 5 years, MSEQX returned 0.95%/yr vs 1.98%/yr for MEGIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MSEQX charges 0.56%/yr vs 0.57%/yr for MEGIX.

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и MEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность -3.69%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -4.03%.

MSEQX

1 день
-2.52%
1 месяц
1.35%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-6.08%
1 год
6.94%
3 года*
28.08%
5 лет*
0.95%
10 лет*
17.07%

MEGIX

1 день
-2.93%
1 месяц
1.19%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-6.77%
1 год
5.68%
3 года*
31.26%
5 лет*
1.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEQX и MEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-3.69%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%30.52%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-4.03%35.72%46.59%48.66%-60.94%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%

Correlation

The correlation between MSEQX and MEGIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.99

The correlation between MSEQX and MEGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Morgan Stanley Growth Portfolio

Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с DODGXMSEQX с ARKK
Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SCHGMEGIX с FAGAXMEGIX с SPMO

Доходность на риск

MSEQX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEQXMEGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.18

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
0.45

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

0.18

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

0.39

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEQX vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEGIX равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и MEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEQXMEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и MEGIX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, примерно равная максимальной просадке MEGIX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и MEGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEQXMEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-69.99%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-28.03%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-32.12%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-69.99%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.81%

-14.52%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-23.05%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.85%

13.02%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и MEGIX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеют волатильность 8.49% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEQXMEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

8.78%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.43%

21.82%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

28.31%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.71%

39.81%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.76%

34.71%

-0.95%

Сравнение комиссий MSEQX и MEGIX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MEGIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и MEGIX

Ни MSEQX, ни MEGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%163.32%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%0.00%0.00%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MSEQX and MEGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEGIX has higher volatility (8.78%) compared to MSEQX (8.49%). In terms of maximum drawdown, MSEQX dropped -69.48% vs MEGIX's -69.99%.

MSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEQX и MEGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор