Сравнение MSEQX с MEGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX).

MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и MEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEQX и MEGIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I	-15.37%	24.78%	46.65%	50.36%	-60.18%	-0.00%	115.60%	38.25%	5.38%	30.52%
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio	-15.47%	35.72%	46.59%	48.66%	-83.28%	-0.20%	117.49%	31.82%	7.73%	19.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSEQX показывает доходность -15.37%, а MEGIX немного ниже – -15.47%.

MSEQX

1 день: 4.54%

1 месяц: -4.30%

С начала года: -15.37%

6 месяцев: -21.98%

1 год: 15.92%

3 года*: 25.56%

5 лет*: -1.63%

10 лет*: 15.71%

MEGIX

1 день: 4.61%

1 месяц: -4.39%

С начала года: -15.47%

6 месяцев: -22.18%

1 год: 14.60%

3 года*: 28.75%

5 лет*: -16.17%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Название символа

Morgan Stanley Growth Portfolio

Часто сравнивают с MSEQX:

MSEQX с VOO MSEQX с SPY MSEQX с MPEGX MSEQX с DODGX MSEQX с CPODX MSEQX с FBGX MSEQX с SCHG

Часто сравнивают с MEGIX:

MEGIX с PMPIX MEGIX с SWPPX MEGIX с SCHG MEGIX с VGT MEGIX с VUG MEGIX с SPMO MEGIX с FAGAX

Сравнение комиссий MSEQX и MEGIX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MEGIX в 0.57%.

MEGIX

Morgan Stanley Growth Portfolio

MSEQX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MSEQX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSEQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MEGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSEQX	MEGIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.55	0.50	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	0.95	+0.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.12	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.58	0.53	+0.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.53	1.40	+0.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEQX vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEGIX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и MEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSEQX	MEGIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.55	0.50	+0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.04	-0.34	+0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.12	+0.34

Корреляция

Корреляция между MSEQX и MEGIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и MEGIX

Ни MSEQX, ни MEGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I	0.00%	0.00%	0.55%	0.05%	16.79%	24.24%	9.36%	21.39%	5.38%	21.18%	12.71%	7.55%
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.82%	7.97%	5.35%	24.32%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и MEGIX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки MEGIX в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и MEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSEQX	MEGIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.48%	-87.16%	+17.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.73%	-28.03%	+0.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-69.48%	-87.16%	+17.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-69.48%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.02%	-66.55%	+40.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.88%	-36.33%	+19.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.55%	10.67%	-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и MEGIX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеют волатильность 9.47% и 9.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSEQX	MEGIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.47%	9.68%	-0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.11%	22.25%	-0.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.39%	33.32%	+0.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	39.78%	47.76%	-7.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	33.59%	39.88%	-6.29%

Сравнение MSEQX с MEGIX

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и MEGIX

Сравнение доходности по годам MSEQX и MEGIX

Доходность по периодам

MSEQX

MEGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSEQX и MEGIX

Доходность на риск

MSEQX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

MSEQX

MEGIX

Сравнение MSEQX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSEQX vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и MEGIX

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и MEGIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и MEGIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)