Сравнение MEGIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGIX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -19.20% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -83.28% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 19.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGIX показывает доходность -19.20%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -7.07%.
MEGIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -19.20%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- -16.52%
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGIX и SWPPX
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
MEGIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
MEGIX
SWPPX
Сравнение MEGIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGIX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.30 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.06 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 5.14 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.68 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.48 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MEGIX и SWPPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и SWPPX
MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и SWPPX
Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.16% | -55.06% | -32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -12.10% | -15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.16% | -24.51% | -62.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.03% | -8.89% | -59.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.32% | -10.00% | -26.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 2.49% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и SWPPX
Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 4.29% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | 9.11% | +12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.07% | 18.14% | +14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 16.89% | +30.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 18.19% | +21.67% |