PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGIX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGIX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGIX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-15.47%35.72%46.59%48.66%-83.28%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%22.92%

Доходность по периодам

С начала года, MEGIX показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%.

MEGIX

1 день
4.61%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-22.18%
1 год
14.60%
3 года*
28.75%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с SCHGMEGIX с VGTMEGIX с SPMOMEGIX с FAGAXMEGIX с VOO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий MEGIX и VUG

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

MEGIX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGIXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.82

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.32

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.19

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

4.15

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGIX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGIXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.53

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.57

-0.45

Корреляция

Корреляция между MEGIX и VUG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и VUG

MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и VUG

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGIXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.16%

-50.68%

-36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-16.53%

-11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.16%

-35.61%

-51.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.55%

-12.25%

-54.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-7.13%

-29.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

4.72%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и VUG

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGIXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

7.12%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

12.70%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.32%

22.70%

+10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.76%

22.22%

+25.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

21.38%

+18.50%