Сравнение MEGIX с VUG

С начала года, MEGIX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции MEGIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 4.44% против 15.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -75.54%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.