Сравнение MEGIX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGIX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -15.47% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -83.28% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 30.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGIX показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.
MEGIX
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -15.47%
- 6 месяцев
- -22.18%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGIX и VGT
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
MEGIX vs. VGT — Ранг доходности на риск
MEGIX
VGT
Сравнение MEGIX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGIX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.10 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.67 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.88 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 5.77 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.10 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.59 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.61 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между MEGIX и VGT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и VGT
MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и VGT
Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.16% | -54.63% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -16.40% | -11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.16% | -35.07% | -52.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -11.66% | -54.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.33% | -8.00% | -28.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 5.35% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и VGT
Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 8.03% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 16.35% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 27.27% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.76% | 25.06% | +22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 24.48% | +15.40% |