PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEGIX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEGIX с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both funds - MEGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, MEGIX returned 0.44%/yr vs 18.62%/yr for VGT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEGIX charges 0.57%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEGIX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%.

MEGIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
-5.64%
С начала года
-5.03%
1 год
-2.50%
3 года*
26.60%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEGIX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-5.03%35.72%46.59%48.66%-60.94%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%31.42%

Correlation

The correlation between MEGIX and VGT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.76

The correlation between MEGIX and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с VUGMEGIX с SCHGMEGIX с FAGAXMEGIX с SPMOMEGIX с MSYIX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

MEGIX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEGIXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.51

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.01

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.16

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

6.19

-6.25

MEGIX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и VGT

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEGIXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.99%

-54.63%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-16.40%

-11.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-27.23%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.99%

-35.07%

-34.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-9.06%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.95%

-7.94%

-15.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.10%

5.70%

+8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и VGT

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 8.72% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEGIXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

8.66%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.07%

19.53%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.49%

23.44%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.99%

25.70%

+14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.68%

24.81%

+9.87%

Сравнение комиссий MEGIX и VGT

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и VGT

Дивидендная доходность MEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		11.88%0.00%0.00%0.00%163.32%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

MEGIX and VGT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEGIX has higher volatility (8.72%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, MEGIX dropped -69.99% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEGIX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор