Сравнение MEGIX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGIX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -15.47% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -83.28% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 26.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGIX показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
MEGIX
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -15.47%
- 6 месяцев
- -22.18%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGIX и SPMO
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
MEGIX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
MEGIX
SPMO
Сравнение MEGIX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGIX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.06 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.60 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.96 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 6.90 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.06 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.93 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.86 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между MEGIX и SPMO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и SPMO
MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и SPMO
Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.16% | -30.95% | -56.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -12.70% | -15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.16% | -22.74% | -64.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -7.31% | -59.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.33% | -4.66% | -31.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 3.60% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и SPMO
Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 7.22% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 12.80% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 22.77% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.76% | 19.08% | +28.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 20.09% | +19.79% |