Сравнение MEGIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEGIX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между MEGIX и SCHG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и SCHG
Основные характеристики
MEGIX:
1.96
SCHG:
1.82
MEGIX:
2.61
SCHG:
2.40
MEGIX:
1.32
SCHG:
1.33
MEGIX:
0.82
SCHG:
2.60
MEGIX:
9.32
SCHG:
9.98
MEGIX:
5.66%
SCHG:
3.22%
MEGIX:
26.99%
SCHG:
17.73%
MEGIX:
-75.54%
SCHG:
-34.59%
MEGIX:
-43.90%
SCHG:
-5.46%
Доходность по периодам
С начала года, MEGIX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции MEGIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 4.44% против 16.78% соответственно.
MEGIX
1.02%
-5.68%
36.53%
55.18%
3.66%
4.44%
SCHG
-1.29%
-4.35%
5.47%
32.23%
18.46%
16.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGIX и SCHG
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MEGIX и SCHG
MEGIX
SCHG
Сравнение MEGIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и SCHG
MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 163.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и SCHG
Максимальная просадка MEGIX за все время составила -75.54%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и SCHG
Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.