Сравнение MEGIX с SCHG
MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MEGIX returned 0.44%/yr vs 13.84%/yr for SCHG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEGIX charges 0.57%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEGIX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.40%.
MEGIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- -5.64%
- С начала года
- -5.03%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам MEGIX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -5.03% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -60.94% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 6.40% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 23.68% |
Correlation
The correlation between MEGIX and SCHG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between MEGIX and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEGIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
MEGIX
SCHG
Сравнение MEGIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEGIX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.08 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 3.45 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и SCHG
Максимальная просадка MEGIX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEGIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.99% | -34.59% | -35.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -16.41% | -11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.12% | -23.39% | -8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.99% | -34.59% | -35.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -1.80% | -13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.95% | -5.19% | -17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.10% | 5.11% | +8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и SCHG
Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEGIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 4.61% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.07% | 12.80% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 16.35% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.99% | 22.41% | +17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.68% | 21.56% | +13.12% |
Сравнение комиссий MEGIX и SCHG
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и SCHG
Дивидендная доходность MEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 11.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 163.32% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
MEGIX and SCHG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEGIX has higher volatility (8.72%) compared to SCHG (4.61%). In terms of maximum drawdown, MEGIX dropped -69.99% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEGIX и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор