- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 30 апр. 2017 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) снизился на 1.1% с начала года. Текущая цена акции MEGIX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MEGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,157.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) показал доход в -1.13% с начала года и 8.29% за последние 12 месяцев.
Morgan Stanley Growth Portfolio
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 32.57%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MEGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MEGIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.51% | -3.33% | -4.43% | 8.33% | 8.96% | -0.91% | -1.13% | ||||||
| 2025 | 20.08% | -6.81% | -12.15% | 8.84% | 13.94% | 7.29% | 2.30% | 2.83% | 6.72% | 0.80% | -9.08% | 0.84% | 35.72% |
| 2024 | -5.69% | 12.39% | 2.26% | -9.61% | -1.68% | 4.74% | 1.19% | 6.46% | 5.93% | 7.42% | 23.68% | -4.16% | 46.59% |
| 2023 | 17.48% | -4.08% | 3.95% | -5.89% | 9.90% | 8.64% | 8.71% | -9.18% | -5.23% | -8.59% | 17.80% | 12.09% | 48.66% |
| 2022 | -22.06% | -0.93% | -4.99% | -21.95% | -16.64% | -9.13% | 10.81% | 1.36% | -10.18% | 2.49% | -2.72% | -10.47% | -60.94% |
| 2021 | 1.67% | 5.52% | -8.34% | 5.23% | -2.94% | 12.05% | -0.32% | 2.27% | -6.32% | 7.80% | -3.42% | -10.81% | -0.20% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Growth Portfolio has an annualized alpha of 2.85%, beta of 1.30, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2017.
- This fund captured 122.17% of S&P 500 Index gains and 110.45% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.85%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 122.17%
- Участие в снижении
- 110.45%
Комиссия
Комиссия MEGIX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MEGIX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MEGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.93 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 13.52 | -12.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.67 | $18.70 | $5.60 | $1.91 | $6.96 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 163.32% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Growth Portfolio показал максимальную просадку в 69.99%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 679 торговых сессий.
Текущая просадка Morgan Stanley Growth Portfolio составляет 11.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -69.99%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 8mo | 3y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -33.03%март 2020 г. | 25d | 1mo 20d | 2mo 15dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -28.03%март 2026 г. | 6mo 9d | — | 8mo 15dсент. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -24.65%май 2021 г. | 2mo 25d | 5mo 9d | 8mo 4dфевр. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.46%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 2mo 26d | 6mo 22dавг. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| MEGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.99% | -56.78% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -9.10% | -18.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.12% | -18.90% | -13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.99% | -25.43% | -44.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -0.74% | -11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | -10.72% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | 1.97% | +11.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MEGIX
Добавьте Morgan Stanley Growth Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MEGIX