Сравнение MEGIX с PMPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX).
MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. PMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и PMPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGIX и PMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -19.20% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -83.28% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | -0.39% | 273.51% | 5.35% | -1.78% | -20.47% | -14.71% | 28.27% | 72.99% | -21.10% | -11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGIX показывает доходность -19.20%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью -0.39%.
MEGIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -19.20%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- -16.52%
- 10 лет*
- —
PMPIX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -35.81%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 139.44%
- 3 года*
- 50.72%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGIX и PMPIX
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PMPIX в 1.53%.
Доходность на риск
MEGIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск
MEGIX
PMPIX
Сравнение MEGIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGIX | PMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 2.13 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 2.27 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 3.38 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 11.61 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGIX | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.13 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.47 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.08 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MEGIX и PMPIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и PMPIX
MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% |
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | 0.43% | 0.43% | 1.89% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и PMPIX
Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что меньше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и PMPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGIX | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.16% | -94.34% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -41.66% | +13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.16% | -61.05% | -26.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.03% | -42.59% | -25.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.32% | -59.86% | +23.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 12.13% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и PMPIX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) составляет 8.33%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGIX | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 23.48% | -15.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | 55.98% | -34.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.07% | 67.44% | -34.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 52.07% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 52.81% | -12.95% |