Сравнение MEGIX с FAGAX
MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) and FAGAX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MEGIX returned -1.27%/yr vs 10.93%/yr for FAGAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MEGIX charges 0.57%/yr vs 0.96%/yr for FAGAX.
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и FAGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEGIX показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у FAGAX с доходностью 12.20%.
MEGIX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 28.07%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- —
FAGAX
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 29.65%
- 3 года*
- 29.58%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 22.36%
Сравнение доходности по годам MEGIX и FAGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -8.81% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -60.94% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | 12.20% | 22.17% | 38.71% | 45.14% | -38.40% | 11.31% | 68.60% | 40.26% | 14.87% | 29.00% |
Correlation
The correlation between MEGIX and FAGAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between MEGIX and FAGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEGIX vs. FAGAX — Ранг доходности на риск
MEGIX
FAGAX
Сравнение MEGIX c FAGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEGIX | FAGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.96 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 7.18 | -7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и FAGAX
Максимальная просадка MEGIX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и FAGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEGIX | FAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.99% | -65.24% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -16.19% | -11.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.12% | -26.62% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.99% | -44.70% | -25.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.78% | -3.95% | -14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.01% | -15.18% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 4.41% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и FAGAX
Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEGIX | FAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 8.72% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 15.99% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 19.89% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 25.07% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 23.99% | +10.74% |
Сравнение комиссий MEGIX и FAGAX
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FAGAX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и FAGAX
MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | 3.66% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.19% | 5.45% | 4.10% | 11.99% | 7.67% | 15.44% | 11.12% |
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 163.32% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEGIX and FAGAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEGIX has higher volatility (10.56%) compared to FAGAX (8.72%). In terms of maximum drawdown, MEGIX dropped -69.99% vs FAGAX's -65.24%.
FAGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEGIX и FAGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор