PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGIX с FAGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGIX с FAGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX).

MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. FAGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и FAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGIX и FAGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-15.47%35.72%46.59%48.66%-83.28%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		-9.54%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%28.29%

Доходность по периодам

С начала года, MEGIX показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у FAGAX с доходностью -9.54%.

MEGIX

1 день
4.61%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-22.18%
1 год
14.60%
3 года*
28.75%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
—

FAGAX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-8.51%
1 год
22.71%
3 года*
24.82%
5 лет*
7.91%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с SCHGMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SPMOMEGIX с VOO
Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с FELAXFAGAX с AGTHXFAGAX с SPYFAGAX с QQQ

Сравнение комиссий MEGIX и FAGAX

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FAGAX в 1.04%.

FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio

Доходность на риск

MEGIX vs. FAGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c FAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGIXFAGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.99

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.51

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.46

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

5.25

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGIX vs. FAGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FAGAX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и FAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGIXFAGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.99

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.32

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.46

-0.34

Корреляция

Корреляция между MEGIX и FAGAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и FAGAX

MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%0.00%0.00%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		4.54%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и FAGAX

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и FAGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGIXFAGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.16%

-65.24%

-21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-16.19%

-11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.16%

-44.70%

-42.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.55%

-12.20%

-54.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-15.27%

-21.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

4.49%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и FAGAX

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGIXFAGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

8.51%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

14.81%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.32%

24.42%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.76%

24.87%

+22.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

23.82%

+16.06%