PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEQX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSEQX с MACGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both mutual funds - MSEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MSEQX returned 16.86%/yr vs 13.86%/yr for MACGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MSEQX charges 0.56%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у MACGX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции MSEQX превзошли акции MACGX по среднегодовой доходности: 16.86% против 13.86% соответственно.

MSEQX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-11.66%
1 год
-1.47%
3 года*
25.18%
5 лет*
-2.09%
10 лет*
16.86%

MACGX

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-5.63%
1 год
-5.63%
3 года*
22.92%
5 лет*
-7.13%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEQX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-7.95%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-1.93%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%

Correlation

The correlation between MSEQX and MACGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1997 г.

0.92

The correlation between MSEQX and MACGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с DODGXMSEQX с SCHG
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Доходность на риск

MSEQX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSEQXMACGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.24

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
-0.15

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.25

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

-0.53

+0.37

MSEQX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и MACGX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и MACGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEQXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-77.61%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-27.55%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-28.55%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-77.61%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

-77.61%

+8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-45.48%

+25.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.90%

-25.68%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

13.27%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и MACGX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEQXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

9.62%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.30%

21.82%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

28.72%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.85%

48.39%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

39.43%

-5.58%

Сравнение комиссий MSEQX и MACGX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и MACGX

Ни MSEQX, ни MACGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MSEQX and MACGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSEQX has higher volatility (10.32%) compared to MACGX (9.62%). In terms of maximum drawdown, MSEQX dropped -69.48% vs MACGX's -77.61%.

MSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEQX и MACGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор